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研究报告:宝城期货-商品期权日报-180619

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-06-20 18:47:37
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 712 KB 分享者: yo****8 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕
        市场行情与分析
        6月15日,豆粕期货主力9月合约震荡收跌,日盘价格收于2935元/吨,当日豆粕1809合约成交量为142万手,持仓量204万手,成交量大幅增加、持仓量小幅减少。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕期权成交活跃度大幅回升,总成交量15.7万手,持仓量58.1万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)9月合约成交量占所有合约成交量的81.3%,9月合约持仓量占所有合约持仓量的76.5%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值由0.74移动至0.75,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则由0.68移动至0.70。
        受到中美贸易争端升级的担忧,豆粕期权隐含波动率显著上升,目前豆粕平值期权行权价移动到2950的位置,9月平值期权隐含波动率移动至25.85%,而当前60日历史波动率为18.89%,隐含波动率和历史波动率的差值处于历史高位。
        

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