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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕回落,白糖寻底,50ETF反弹-180711

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-11 10:36:04
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,075 KB 分享者: esprado 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    期权策略
    豆粕期权:CBOT美豆期货11月合约收至872美分/蒲式耳。连粕期货9月合约收至3102元/吨,期权盘面,平值期权隐含波动率处于21%-22%附近;操作上,持有卖出卖出豆粕期货9月合约的执行价格为3200的看涨期权合约,同时卖出豆粕期货9月合约的执行价格为2950的看跌期权合约构建卖...展开全文>>

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