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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕回落,白糖寻底,50ETF反弹-180711

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-11 10:36:04
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,075 KB 分享者: esp****do 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕期权:CBOT美豆期货  11月合约收至872美分/蒲式耳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】连粕期货9月合约收至3102元/吨,期权盘面,平值期权隐含波动率处于21%-22%附近;操作上,持有卖出卖出豆粕期货  9  月合约的执行价格为3200的看涨期权合约,同时卖出豆粕期货  9  月合约的执行价格为2950的看跌期权合约构建卖出宽跨式期权组合,预估到期期权策略每组可收取60元/吨的权利金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        白糖期权:ICE  原糖期货  10月合约收于  11.41分/磅,郑糖  9  月合约收于  4851元/吨,贴水479元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于  16-17%附近。操作上,把之前的卖出白糖期货  9  月合约的执行价格为5400  的看涨期权合约获利平仓(权利金基本归零),新仓暂且观望。
        50ETF  期权:上证50ETF现货报收于2.493元,涨跌幅-0.12%。宏观方面,中国6月CPI同比上涨1.9%,前值1.8%;6月PPI同比增4.7%,增速创年内新高,前值4.1%;6月PPI同比上涨4.7%,增速创年内新高,前值4.1%。统计局:6月CPI同比涨幅略有扩大,其中鸡蛋和鲜菜价格分别上涨17.1%和9.3%,合计影响CPI上涨约0.27个百分点;PPI环比涨幅略有回落,同比涨幅有所扩大。资金方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,7月10日不开展公开市场操作。当日有300亿元逆回购到期,净回笼300亿元。操作上,持有背靠2.45买入50ETF,轻仓参与反弹。
        

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