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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕回落,白糖寻底,50ETF震荡-180712

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-12 14:22:24
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,048 KB 分享者: bi****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕期权:CBOT美豆期货  11月合约收至848美分/蒲式耳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】连粕期货9月合约收至3111元/吨,期权盘面,平值期权隐含波动率处于21%-22%附近;操作上,持有卖出卖出豆粕期货  9  月合约的执行价格为3200的看涨期权合约,同时持有卖出豆粕期货  9  月合约的执行价格为2950的看跌期权合约构建卖出宽跨式期权组合,预估到期期权策略每组可收取60元/吨的权利金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        白糖期权:ICE  原糖期货  10月合约收于  11.27分/磅,郑糖  9  月合约收于  4788元/吨,贴水492元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于  17-18%附近。操作上,新仓暂且观望。
        50ETF  期权:上证50ETF现货报收于2.454元,涨跌幅-1.56%。宏观方面,商务部就美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单发表谈话:中方对美方的行为感到震惊,为了维护国家核心利益和人民根本利益,中国政府将一如既往,不得不作出必要反制。中国金融四十人论坛高级研究员管涛认为,美国拟对约2000亿美元中国产品加征10%的关税的消息,短期内或许会给金融市场带来一定的负面情绪,但长期看来中国金融市场发展的基本面没有发生变化,无需高估其带来的影响。资金方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,7月11日不开展公开市场操作。当日有400亿元逆回购到期,净回笼400亿元。操作上,持有背靠2.45买入50ETF,轻仓参与反弹。

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