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研究报告:国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益1.51%-180716

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-18 08:53:56
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱,邹璐
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 572 KB 分享者: abc****567 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型  1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型  1  号自  2013  年在  Wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为  13.67%,月胜率  86.5%,季度胜率  96.7%,年度胜率  100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑赢市场  1.51%
        本周(截止到  2018  年  7  月  13  日)组合获得超额收益  1.51%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为  5.34%,沪深  300  指数涨幅为  3.79%。组合的超额收益为  1.51%,日胜率为  100%。五个交易日超额收益分别为:0.34%、0.4%、0%、0.28%、0.46%。
        本期模拟组合绝对收益为-3.47%,超额收益为  4.07%
        截止至  2018  年  7  月  13  日收盘,模拟组合总体收益为-3.47%,跟踪标的指数沪深  300  收益为-7.2%,超额收益为  4.07%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至  2018  年  7  月  13  日模拟组合在最近十二个月获取  5.34%的超额收益率,十二个月月度胜率为  58.33%。其中每月超额收益率分别为:0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.72%、1.12%。
        量化模型  1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年  1  月  7  日)第一期到最新一期(2018  年  7  月  13  日)共进行了  116次换仓。组合累计获得了  571.85%,沪深  300  指数同期累计收益率为  185.48%,组合超额收益为  308.44%。组合其日胜率  62.47%、月胜率  80.86%,季度胜率92.3%,年度胜率  100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

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