量化模型 1 号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型 1 号自 2013 年在 Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为 13.67%,月胜率 86.5%,季度胜率 96.7%,年度胜率 100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现:跑赢市场 1.51%
本周(截止到 2018 年 7 月 13 日)组合获得超额收益 1.51%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为 5.34%,沪深 300 指数涨幅为 3.79%。组合的超额收益为 1.51%,日胜率为 100%。五个交易日超额收益分别为:0.34%、0.4%、0%、0.28%、0.46%。
本期模拟组合绝对收益为-3.47%,超额收益为 4.07%
截止至 2018 年 7 月 13 日收盘,模拟组合总体收益为-3.47%,跟踪标的指数沪深 300 收益为-7.2%,超额收益为 4.07%。
模拟组合月度收益情况
截止至 2018 年 7 月 13 日模拟组合在最近十二个月获取 5.34%的超额收益率,十二个月月度胜率为 58.33%。其中每月超额收益率分别为:0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.72%、1.12%。
量化模型 1 号策略量化绩效评价
从(2009 年 1 月 7 日)第一期到最新一期(2018 年 7 月 13 日)共进行了 116次换仓。组合累计获得了 571.85%,沪深 300 指数同期累计收益率为 185.48%,组合超额收益为 308.44%。组合其日胜率 62.47%、月胜率 80.86%,季度胜率92.3%,年度胜率 100%,超额收益最大回撤为-9.71%。