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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:郑糖主力大幅跳涨,期权成交量大涨-180718

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-18 14:49:00
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,396 KB 分享者: 刘**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        7月17日,50ETF震荡续跌,但总量仍维持低位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF期权合约总交易量缩减而持仓有所增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权成交量为1044629手,较前一个交易日减少37718手,总持仓量为1863617手  ,增加18191手,总成交量PCR为0.9819,总持仓量PCR为0.7154。5日历史波动率处在3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购隐含波动率微笑明显。
        豆粕期权:
        7月17日,连粕主连反弹,期权总成交量为96366手,比上一交易日减少27402手,总持仓量为575170手,较前一交易日减少6850手。总成交量和总持仓量的PCR比率分别为0.6673和0.7505。连粕主连5日历史波动率在3年历史波动率75百分位和90百分位之间。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显。
        白糖期权:
        7月17日,郑糖主力大幅调涨,期权总成交大涨且总持仓量小幅增加。总成交量130090手,比上一交易日增加85930手,持仓量330160手,较前一交易日增加15702。总交易量和持仓量PCR分别为0.6558,0.3555。5日历史波动率在3年历史波动率75百分位之上。主力合约购沽隐含波动率微笑较明显。

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