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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告-180809

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-10 13:19:09
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 956 KB 分享者: ada****015 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:50ETF  今日涨2.29%,收于2.551。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】基本面方面,短期人民币企稳回升利好股市,另外,国务院公布了系列增加投资的大型工程项目,将持续拉动经济,股市应声反弹。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)不过,短期外部环境依然是制约指数的重要因素,中美贸易摩擦依然持续,贸易战中长期仍将制约指数走势,技术上看,上证50  指数短期维持震荡走势,波动率维持高位震荡,投资者短线可以卖出跨式策略做空波动率,卖出跨式策略。
        期权方面:从成交及持仓上看,随着受指数反弹影响,近期成交持仓量维持高位,日均130  万手左右,持仓方面,认购期权持仓大幅增长,表明短期看涨情绪依然存在,短期指数仍有一定上行空间。
        近期波动率因指数大幅走高迹象,15  日波动率回升至26%的短期高位,我们预计短期指数走势短期仍将反复,波动率进一步上行可能不大,投资者可做空波动率。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①买入策略:买入12  月执行价格2.5  的认购期权;或者②卖出策略:短期卖出认沽期权8  月执行价2.5;
        波动率及时间策略:①卖出跨式策略做空波动率:同时卖出8  月2.5  的认购及认沽期权。
        

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