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研究报告:光大证券-衍生品周报:股指集体上扬,市场情绪持续修复-180924

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-25 13:30:31
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋俊阳,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,366 KB 分享者: iq****t 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        布林带转为看多信号,期权布林带策略净值先降后升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周上证50ETF周度上涨6.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨7.52%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨7.52%。
        期权成交量激增,市场情绪持续修复。上周期权成交量激增,日均成交量189.55万张,较上上周上升43.15%。期权隐含波动率综合指数19.34,周内波动率指数持续下降。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史32.73%分位水平,较上周继续回落,反映市场情绪中性偏乐观。上周上证50ETF周度暴涨6.34%,期权平值合约隐含波动率持续回落。期权合约整体波动率结构稳定,反应市场情绪中性偏乐观。综合来看,期权市场情绪中性偏乐观。
        股指集体大涨,部分合约转升水。上周各大指数集体大涨,沪深300、中证500、上证50周度上涨5.19%、2.89%、6.11%。股指期货基差纷纷收窄,部分合约转升水。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
        

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