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研究报告:财通证券-领口策略为指数保驾护航-180923

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-25 14:12:52
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 24 页 推荐评级:
研报大小: 3,075 KB 分享者: nin****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:
        情绪中性
        9月21日50ETF收于2.632,本周上涨6.34%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        交易额PCR由9月14日的0.89下降到9月21日的0.537,市场情绪转为中性。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        9月21日平值认购与认沽期权合约隐含波动率分别为18.79%与20.38%,认沽期权有一定波动率溢价。
        波动率有望反弹
        9月21日IVIX指数收于19.21,较上周的21.94有大幅下降。
        上证50指数交易额与上周相比有35.25%的大幅上升。
        而期权市场活跃度明显上升,其中看涨期权交易额上升73.76%。
        综合来看,波动动能正在恢复,波动率有望反弹。
        风险提示:本文数据仅供投资参考。
        

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