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研究报告:光大证券-量化择时周报:RSRS全面看多,量能维继持续反弹可期-180924

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-25 14:38:08
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,341 KB 分享者: xu_****in 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        技术形态分析:背离纷纷确认,量能维继持续反弹可期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从目前结构来看,上证50在30min级别延续中枢拓展放量突破中枢上沿,30min笔结构出现区间顶背离特征,若30min级别顶背离确认,留意30min级可能出现的调整。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上证综指在30min级别笔结构下探后放量回升触及线段结构中枢上沿,30min级别警惕中枢顶背离出现的可能。上证综指日线级别线段结构第一类买点确认,可继续把握日线级别反弹。创业板指在30min级别底背离已确认,大概率可重回前序中枢区间。创业板指日线级别第一类买点确认,可继续把握日线级别反弹机会。
        RSRS择时:全面看多上证综指、沪深300、中证500与创业板指。上周我们跟踪的各宽基指数RSRS择时策略中,沪深300在周一(9月17日)收盘后纷纷发出开仓信号,我们对其观点由空转多。上周五与这周一的RSRS开仓信号在本周随后四天的走势中得到验证,左侧信号威力尽显。沪深300信号更是精准把握拐点,效果拔群。高频信号目前持仓比例也高达100%,市场短期内上涨趋势有望延续。综上,我们目前全面看多上证综指、沪深300、中证500与创业板指。
        市场综合情绪指数:综合情绪指数有所下降,市场情绪中性偏谨慎。本周市场情绪综合指数当前值为27,较上周情绪值30有所回落,呈现中性偏谨慎的情绪。本周HS300指数收于3410.49,上涨5.19%,五个交易日中,指数基本呈现单边上涨的态势。我们预计HS300后市仍有上涨空间,但继续震荡调整的概率仍不小。
        期权期货共振择时:指标状态出现分化。上周期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,指标出现分化,部分指标行至历史高位;股指期货择时体系保持看多信号,富时A50指数期货指标转为看多信号,指标状态持续修复。
        风险提示:测试结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险
        

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