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研究报告:国信证券-单向波动差值择时日报:沪深300维持看空,上证50维持看多-180925

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-25 14:45:20
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,邹璐
研报出处: 国信证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,269 KB 分享者: afe****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        最新择时信号    
        根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至9月21日),上证50信号于9月19日转多,其余指数周内维持看空。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        策略步骤简介  
        1.计算相应指数相对强弱RPS;  
        2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;  
        3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多;  
        4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

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