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研究报告:广发期货-期权日报:50ETF豆粕盘整,白糖回调-181011

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-11 10:38:30
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 956 KB 分享者: ssoccer 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    期权策略
    豆粕期权:CBOT美豆11月合约收至853.2美分/蒲式耳,连粕期货1月合约收至3496元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率上涨至23%附近,高于均值水平。国内供给逐步偏紧,连粕走势偏强。操作上,前期构建卖出1月行权价3450看涨期权和卖出1月行权价3000看跌期权的跨式组合,建议...展开全文>>

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