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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-181015

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-15 14:49:53
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 1,666 KB 分享者: lvh****656 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        10月12日,沪指低开,在权重股的护盘下短暂拉升翻红,随后再度跳水,午后沪指继续走高,走出V字型,截至收盘涨0.91%收于2606.91点,收复2600点关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF强势反弹大涨2.26%收于2.494。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回落,总成交量为2225154手,减少504078手,总持仓量继续上升,总持仓量为1971832手,增加40401手。总成交量PCR为0.8065,减少0.2927,总持仓量PCR为0.6811,增加0.0529。50ETF10日历史波动率为19.90%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,认沽隐波回落。
        豆粕期权:
        10月12日,豆粕主连震荡放量回落,截至收盘大跌1.85%收于3441点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量略有回落。总成交量为203718手,增加32154手,总持仓量为451590手,减少8796手。总成交量PCR为0.5737,减少0.0732,总持仓量PCR为1.2037,增加0.1017。连粕主连10日历史波动率为17.88%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑较明显,平值附近认购认沽期权隐波均有所回落。
        白糖期权:
        10月12日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.39%收于5117点。白糖期权总成交量为55864手,减少37050手,总持仓量281134手,减少148手。总成交量PCR为0.8961,增加0.1015,总持仓量PCR为0.6654,减少0.0043.郑糖主连10日历史波动率为14.93%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近隐波持平。
        铜期权:
        10月12日,铜主连止跌回升,截至收盘涨1.18%收于50800点,CU1901涨1.10%收于50460点。铜期权总成交23068手,减少10178手,总持仓量24452手,增加898手。总成交量PCR为0.7513,减少0.1075,总持仓量PCR为1.0255,增加0.0325.  铜主连10日历史波动率为13.56%,位于3  年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,呈倾斜状,认购隐波上扬,认沽隐波全线回落。
        

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