50ETF：
        华夏上证50ETF  目前最新规模约341  亿元，周五收于2.494，涨幅约达-6.205%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周总成交额约148  亿元，周四成交了17.2  亿份约42.4  亿元，周四成交额录的今年3  月份以来最大成交的一天。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        50ETF  期权：
        上证50ETF  期权一周总成交额约50.20  亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约514.56  万张和474.74  万张。认购的最新持仓约117.30（上周69.28  万张），认沽的最新持仓约79.89  万张（上周74.34  万张）。
        从加权P/C  比率中可看出，所有月份的比率值都大于1，但是相比上周（1.159,1.847,2.319,1.445），次月合约的加权P/C  比率大幅度上升。
        Delta  的绝对值显示，当月实值的认购期权合约的数量相对较小。Gamma  值在不同合约间波动较大,  Gamma  值比较大的合约集中在行权价2.450  到2.650  附近。最大杆杆比率的认购合约是  [50ETF  购10  月2.65]  26.52，最大的认沽合约[50ETF沽10  月2.40]杆杆比率是-26.78。
        上证50ETF  过去30  天，60  天和90  天的历史波动率分别为28.11%，24.98%，24.42%。流动性前三的认购期权的隐含波动率值域[26.7%  ，  27.9%],  认沽期权的隐含波动率值域[24.9%，25.3%]。和过去几周相比，波动率都出现了一定程度的上升。
        策略展望：
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.55)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR  一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。
        商品期权：
        在商品期权市场，白糖期权总成交了约46.47  万手（上周约16.51  万手），豆粕期权总成交了约111.49  万手（上周约68.33  万手）。
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。