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研究报告:国信证券-50ETF期权日报:50ETF接连上涨,认沽隐波持续走低-180910

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-18 16:52:16
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 633 KB 分享者: jk****c 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权合约持仓及成交量
        2015年9月9日,50ETF期权全天共计成交119129张,较昨日减少9.21%,整体P/C比0.8077;未平仓合约401997张,较昨日增加1615张,成交金额共计1.38亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF今日上涨1.47%,当前价格为2.209;当前基金份额为141.39亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权平均下跌1.39%,其中认购合约平均上涨11.48%,认沽合约平均下跌14.26%。
        今日波动率小结
        标的50ETF价格近30天历史波动率为63.84%。当月认购合约平均隐含波动率39.77%,较昨日平均减少124bps;当月认沽期权平均隐含波动率11.00%,较昨日平均增加3bps(取平价及3只行权价最接近前收盘价的价外合约)。
        

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