基本结论
        多因子组合跟踪
        2018  年第42  周多因子组合绝对收益率0.09%，相对沪深300  的超额收益率为1.22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周内日胜率为80%，五个交易日的超额收益率分别为0.1%，0.94%，0.01%，-0.11%，0.29%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        2018  年10  月以来多因子组合绝对收益率-1.63%，相对沪深300  超额收益率为3.11%。2018  年的前9  个月里有4  个月跑输沪深300，组合月度最大回撤-12.21%，同期沪深300  的月度最大回撤为-10.97%。
        多因子组合自2018  年成立以来组合绝对收益率0.84%，相对沪深300  超额收益率15.29%，组合年化波动率23.1%，同期沪深300  年化波动率20.47%，组合最大回撤-16.15%，同期沪深300  最大回撤-22.65%。自2018  年组合实际运行以来相对沪深300  日胜率为60.44%，相对沪深300  周度胜率62.16%，相对沪深300  完整月度胜率为55.56%。
        A股市场因子跟踪
        全市场的纯因子组合过去一周收益表现，规模因子-0.48%，估值因子0.07%，盈利因子0.12%，质量因子-0.21%，量化因子-0.71%，技术因子-0.41%，成长因子0.13%。
        沪深300  纯因子组合过去一周收益表现，规模因子0.78%，估值因子-0.04%，盈利因子0.49%，质量因子-1.25%，量化因子-0.11%，技术因子-1.19%，成长因子-0.08%。
        中证500  纯因子组合过去一周收益表现，规模因子-0.02%，估值因子-0.06%，盈利因子0.03%，质量因子-0.19%，量化因子-0.26%，技术因子-0.39%，成长因子0.37%。
        全市场纯因子组合自2018  年以来的收益率，规模因子1.46%，估值因子1.5%，盈利因子0.64%，质量因子-0.82%，量化因子-3.55%，技术因子3.59%，成长因子-0.47%。
        沪深300  纯因子组合自2018  年以来的收益率，规模因子8.78%，估值因子4.38%，盈利因子1.94%，  质量因子-0.51%，量化因子-3.48%，  技术因子-0.18%，成长因子1.47%。
        中证500  纯因子组合自2018  年以来的收益率，规模因子0.88%，估值因子1.65%，盈利因子-1.04%，质量因子-1.66%，量化因子-5.24%，技术因子11.14%，成长因子1.2%。
        2018  年以来各纯因子组合的年化波动率来看，量化因子、规模因子和技术因子较大，表明基于这些因子的一些选股策略面临较大的风险；盈利因子和估值因子较小。近期来看全市场和中小盘股票内各因子都有回撤的迹象，而沪深300  内规模和估值因子表现较好。