50ETF：
        截止20180630  华夏上证50ETF  规模约341  亿元，周五收于2.491，跌幅约达-0.120%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周总成交额约136  亿元，最新的份额统计约188  亿份，相比上周五175  亿份，基金的份额增加了约13  亿份。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        50ETF  期权：
        上证50ETF  期权一周总成交额约63.07  亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约707.46  万张和575.45  万张。认购的最新持仓约146.08  万张（上周117.30  万张），认沽的最新持仓约87.24  万张（上周79.89  万张），本周三当月合约到期（10  月合约）。
        从加权P/C  比率中可看出，所有月份的比率值都大于1，但是相比上周（1.582,6.433,2.373,0.895），次月合约的加权P/C  比率有明显下降。
        Delta  的绝对值显示，当月实值的认购和认沽期权合约的数量差不多一样。Gamma  值在不同合约间波动较大,  Gamma  值比较大的合约集中在行权价2.400  到2.550  附近。最大杆杆比率的认购合约是  [50ETF  购10  月2.60]  41.30，最大的认沽合约[50ETF  沽10  月2.35]杆杆比率是-40.96。
        上证50ETF  过去30  天，60  天和90  天的历史波动率分别为29.77%，26.19%，24.93%。流动性较高的认购期权的隐含波动率值域[31.3%，33.6%],对应的认沽期权的隐含波动率值域[30.7%，31.2%]，预计后期市场波动会稍偏强。
        策略展望：
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.50)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR  一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。
        商品期权：
        在商品期权市场，白糖期权总成交了约40.96  万手（上周约46.47  万手），豆粕期权总成交了约60.07  万手（上周约111.49  万手）。
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。