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研究报告:方正中期期货-期权市场策略日报-181023

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-23 14:27:24
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,551 KB 分享者: zx1****789 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF
        10月22日,沪指高开高走,一路上行,尾盘有所回落,截至收盘大涨4.09%收于2654.88点,一举收复2600点关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF大涨4.34%收于2.599。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量突破373万手,再创历史新高。总成交量为3731977手,增加405287手,总持仓量回落,总持仓量为2061469手,减少271674手。总成交量PCR为0.5665,减少0.1478,总持仓量PCR为0.7741,增加0.1769。当前市场受情绪影响较大,上周五和昨日都放量大涨,量能明显提升,短线若50ETF站稳2.60可轻仓做多,但是沪指2449.2点是否为大底还有待观察,个人认为当前阶段仍处在震荡磨底的格局之中,抄底追多要及时止盈止损。建议密切关注后续市场消息及量能变化。此外,当前市场波动较大,可做空波动率。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:买入50ETF购11月2.60。
        卖出50ETF购11月2.60,同时卖出50ETF11月2.40.
        豆粕
        10月22日,豆粕主连震荡走低,截至收盘跌1.92%收于3370点。豆粕期权总成交量回落,总持仓量有所增加。总成交量为99650手,减少33848手,总持仓量为491660手,增加5640手。总成交量PCR为0.7555,减少1.4135,总持仓量PCR为1.1717,减少0.0179。受美豆周度出口数据不及预期拖累,美豆持续走低。美豆收割进程偏慢对期价形成支撑,不过丰产背景下价格仍显承压,外盘短线或延续窄幅整理走势。国内豆粕震荡回调,中美贸易摩擦引发的成本支撑仍在,预计后市豆粕价格会在有所回升。此外,当前豆粕价格波动率处于高位,可做空波动率。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:  买入m1901-P-3400
        卖m1901-C-3450,同时卖m1901-P-3400
        白糖
        10月22日,郑糖主连宽幅震荡,截至收盘跌0.33%收于5193点。白糖期权总成交量为79930手,减少20582手,总持仓量312480手,增加84手。总成交量PCR为0.6397,减少0.0968,总持仓量PCR为0.6864,增加0.0172。受外盘和国内股市提振,白糖继续上涨。但是从国内供需情况来看,目前国内白糖供给充足,后续进一步需要关注9月份外糖进口数据,若高于30万吨影响可能偏空。预计后市白糖会有所回落,追多需谨慎。建议短线操作,注意及时止盈止损。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:买入SR901P5200
        

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