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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-181023

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-23 14:28:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,479 KB 分享者: 勤奋****鸟 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        10月22日,沪指高开高走,一路上行,尾盘有所回落,截至收盘大涨4.09%收于2654.88点,一举收复2600点关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF大涨4.34%收于2.599。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量突破373万手,再创历史新高。总成交量为3731977手,增加405287手,总持仓量回落,总持仓量为2061469手,减少271674手。总成交量PCR为0.5665,减少0.1478,总持仓量PCR为0.7741,增加0.1769。50ETF10日历史波动率为25.72%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波回落,认沽隐波上涨。
        豆粕期权:
        10月22日,豆粕主连震荡走低,截至收盘跌1.92%收于3370点。豆粕期权总成交量回落,总持仓量有所增加。总成交量为99650手,减少33848手,总持仓量为491660手,增加5640手。总成交量PCR为0.7555,减少1.4135,总持仓量PCR为1.1717,减少0.0179。连粕主连10日历史波动率为17.78%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑较明显,平值附近认购认沽期权隐波持平。
        白糖期权:
        10月22日,郑糖主连宽幅震荡,截至收盘跌0.33%收于5193点。白糖期权总成交量为79930手,减少20582手,总持仓量312480手,增加84手。总成交量PCR为0.6397,减少0.0968,总持仓量PCR为0.6864,增加0.0172.郑糖主连10日历史波动率为16.68%,位于3  年历史波动率75百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近认购认沽期权隐波持平。
        铜期权:
        10月22日,铜主连横盘整理,截至收盘涨1.08%收于50510点,CU1901涨1.11%收于50320点。铜期权总成交14092手,减少790手,总持仓量29994手,增加786手。总成交量PCR为0.8724,减少0.0548,总持仓量PCR为1.0272,增加0.0307.  铜主连10日历史波动率为13.04%,位于3  年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,呈倾斜状,主力认购隐波回落,认沽隐波上升。
        

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