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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权:盘后,期权隐含波动率高位震荡,构建卖出波动率策略-181107

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-08 10:42:02
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,003 KB 分享者: lon****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:今日央行公开市场不开展逆回购操作,另当日无逆回购到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:今日50ETF小幅高开后弱势震荡,午后冲高回落,截至收盘,下跌0.018,跌幅0.71%,报收2.528;成交量为752.48万手,较前一日增加3.48%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期货:IH1811下跌17.0,跌幅0.68%,报收2480.6。
        【期权盘面】
        期权合约:今日期权总成交量138.39万张,总持仓量209.63万张。
        当月期权合约:
        成交量121.74万张,增加35.90%,其中认购65.84万张,认沽55.9万张;
        持仓量147.87万张,增加4.85%,其中认购81.37万张,认沽66.5万张;
        隐含波动率32.07%,小幅下降0.01%。
        操作建议:今日50ETF波动加大,振幅达到1.85%;日线上50ETF连续三天下跌报收阴线,市场情绪不浓;期权隐含波动率高位震荡。操作上建议构建卖出波动率策略,即卖出跨式(或宽跨式)组合策略,注意控制风险和做好仓位管理。
        

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