一、股指期货：展期价差及合约跟踪  
        对于空头展期，统计期内最优展期合约在IF1812以及IF1903之间徘徊，年化展期成本有正有负，收益最大为0.37%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        对于空头展期，统计期内最优展期合约在IC1812以及IC1903之间徘徊,年化展期成本在4.27%至5.14%之间。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        二、股指期货：基差跟踪
        对于空头套保而言，截至本周四，IF01、IF02为升水、IF03为贴水。其中，IF01基差变动带来年化损失为0.31%。
        对于空头套保而言，截至本周四，IH01、IH02、IH03均为升水，其中IH01基差变动收益为5.79%。
        对于空头套保而言，截至本周四，IC01、IC02、IC03均为贴水，其中IC01基差回归的年化损失为8.85%。