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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-181112

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-12 11:42:36
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 985 KB 分享者: ws****2 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        11月9日,沪指低开低走,震荡下行,午后开始回落,截至收盘跌1.39%收于2598.87点,失守2600点关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF放量下跌,截至收盘跌2.25%收于2.480。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量有所回升,总成交量为1294777手,增加230907手,总持仓量继续上升,总持仓量为2278338手,增加136499手。总成交量PCR为0.8807,增加0.0225,总持仓量PCR为0.7041,减少0.0893。50ETF10日历史波动率为21.51%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波全线回升,认沽隐波全线回落。
        豆粕期权:
        11月9日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘跌0.51%收于3142点。豆粕期权总成交量回落,总持仓量有所上升。总成交量为68540手,减少52672手,总持仓量为617984手,增加5618手。总成交量PCR为0.7516,减少0.2090,总持仓量PCR为0.9380,增加0.0007。连粕主连10日历史波动率为18.83%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,认购实值隐波上升。
        白糖期权:
        11月9日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.53%收于5084点。白糖期权总成交量为55454手,减少7364手,总持仓量336634手,增加6864手。
        总成交量PCR为0.6982,减少0.3092,总持仓量PCR为0.6212,减少0.0066.郑糖主连10日历史波动率为13.93%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近认购认沽期权隐波持平。
        铜期权:
        11月9日,cu1901放量下行,截至收盘跌0.55%收于49180点。铜期权总成交20976手,增加2558手,总持仓量39830手,增加1208手。总成交量PCR为0.8997,减少0.0885,总持仓量PCR为1.1889,减少0.0320.  铜主连10日历史波动率为12.59%,位于3  年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认沽隐波上扬。

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