要点:
50ETF期权:
11月16日,沪指高开高走,一路震荡上行,尾盘有所回落,截至收盘涨0.41%收于2679.11点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF涨0.08%收于2.507。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量继续回升,总成交量为1525420手,增加311997手,总持仓量有所减少,总持仓量为2443522手,减少4248手。总成交量PCR为0.7900,增加0.0347,总持仓量PCR为0.7464,增加0.0087。50ETF10日历史波动率为14.21%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力购沽隐波下降。
豆粕期权:
11月16日,豆粕主连止跌反弹,大幅上行,截至收盘大涨3.17%收于3158点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量有所减少。总成交量为230258手,增加105102手,总持仓量为626472手,增加18104手。总成交量PCR为0.4724,减少0.4926,总持仓量PCR为0.8646,减少0.0690。连粕主连10日历史波动率为18.86%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,主力认沽隐波上升。
白糖期权:
11月16日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.40%收于4995点。白糖期权总成交量为42040手,减少10234手,总持仓量353534手,增加5676手。总成交量PCR为0.6054,增加0.0784,总持仓量PCR为0.6049,减少0.0084.郑糖主连10日历史波动率为9.7%,位于3 年历史波动率10百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
铜期权:
11月16日,铜主连窄幅震荡,截至收盘涨0.79%收于49580点。铜期权总成交35666手,减少6790手,总持仓量48094手,增加1056手。总成交量PCR为0.9625,减少0.0298,总持仓量PCR为1.1219,增加0.0032. 铜主连10日历史波动率为11.10%,位于3 年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波全线回落,认沽隐波全线上升。