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研究报告:瑞达期货-铜期权收评:泸铜减仓小涨,看跌普遍下跌-181207

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-07 16:37:56
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 18 KB 分享者: ch****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        小结
        当前的同期历史波动率和隐含波动率皆处于低位水平,隐含波动率处于30分位附近,短期或难有明显上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        标的期货观点
        现货方面,升水铜市场成交响应积极,价格持续上涨,而平水铜缺乏人响应,继续表现观望。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中美就经贸问题达成共识,决定停止升级关税等贸易限制措施,利好全球经济发展,但贸易关税问题完全解决还有待后续发展,市场对经济增长仍存担忧对泸铜形成压力,短期料区间震荡,CU1901合约小幅上涨,关注支撑位48700元/吨,压力位50000元/吨。
        期权策略建议
        方向性策略:可高空低多策略,建议在标的期货49300元/吨附近轻仓做空,买入CU1901-P-48000,参考目标位48900元/吨,止损位49500元/吨。
        波动率策略:可构建宽跨式组合,吸收时间价值,卖出CU1901-C-52000,同时卖出CU1901-P-48000,以突破48000元/吨和52000元/吨为离场标志。

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