要点:
50ETF期权:
12月7日,沪指高开,全天围绕2605附近震荡,截至收盘涨0.03%收于2605.89点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF跌0.33%收于2.425。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅回落,总成交量为762647手,减少557398手,总持仓量持续回升,总持仓量为2125237手,增加64305手。总成交量PCR为0.8349,减少0.1720,总持仓量PCR为0.7731,减少0.0269。50ETF10日历史波动率为10.88%,位于3年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力购沽隐波继续下降。
豆粕期权:
12月7日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘跌0.59%收于2711点。豆粕期权总成交减少,总持仓量也大幅下降。总成交量为94756手,减少41382手,总持仓量为285892手,减少344774手。总成交量PCR为1.1162,增加0.1675,总持仓量PCR为0.7831,增加0.0158。连粕主连10日历史波动率为21.44%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力平值附近隐波持平。
白糖期权:
12月7日,郑糖主连震荡上行,截至收盘涨1.18%收于4958点。白糖期权总成交量为24948手,增加6816手,总持仓量162718手,增加1206手。
总成交量PCR为0.6255,减少0.0515,总持仓量PCR为0.6046,减少0.0134.郑糖主连10日历史波动率为11.89%,位于3 年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
铜期权:
12月7日,铜主连继触底反弹,截至收盘涨0.06%收于49180点。铜期权总成交55052,增加7664手,总持仓量61152手,增加844手。总成交量PCR为0.8989,增加0.1777,总持仓量PCR为1.1770,增加0.0122. 铜主连10日历史波动率为14.16%,位于3 年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波上升,认沽隐波回落。