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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕弱势运行,白糖小幅反弹,50ETF回落-181210

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-11 14:18:08
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,178 KB 分享者: u2****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕期权:CBOT美豆1月合约收至916美分/蒲式耳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据外电12月8日消息称,中国海关总署周六公布的数据显示,中国11月进口大豆538.4万吨,较上年同期骤降38%,且为两年来最低月度进口。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)连粕5月合约收于2694元/吨,期权盘面隐含波动率整体维稳在17%水平,隐含偏度较小,后市标的波动幅度减少,尾部发生概率降低。操作上,暂且观望。
        白糖期权:ICE原糖期货3月合约收至12.85美分/磅。油价止跌企稳震荡,原糖企稳于12美分上方。郑糖5月合约收于4955元/吨,主产区报价稳中有涨。18/19榨季截至11月底,广东2家糖厂开榨,累计产糖0.9万吨,高于去年同期的0.43万吨;累计销糖0.9万吨,高于去年0.43万吨,产销率达100%。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%附近;期权隐含偏度处于正常区间,市场情绪偏向中性,亦凸显郑糖在中枢区间运行的特征。操作上,新仓暂且观望。
        50ETF期权:50ETF收至2.425,震荡下行,全天隐含波动率震荡下跌为主。期权总成交CPR收至1.2;总持仓CPR收至1.29,显示投资者情绪偏向谨慎偏空。宏观方面,中国11月CPI同比升2.2%,预期2.4%,前值2.5%;环比下降0.3%,前值升0.2%。11月PPI同比升2.7%,预期2.7%,前值3.3%;环比下降0.2%,前值升0.4%。资金方面,央行公告,考虑到开展1000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,12月7日不开展逆回购操作。操作上,暂且观望。
        

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