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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕减仓小跌,看涨各有涨跌-181217

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-17 17:31:00
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 19 KB 分享者: 半****福 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        小结
        近期隐含波动率震荡运行,在中美贸易形势以及历史波动率季节性特征背景下,短期料延续震荡走势;机构持仓方面,看涨期权和看跌期权净多持仓均减少,同时今日成交量和持仓量均增加明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        标的期货观点
        巴西的统计数据显示,截至上周末,巴西共确认大豆锈病93起,较12月初增加40起,历史对比来看,17/18年度,巴西大豆锈病共发生643起,主要由于巴西西南部出现连续干旱,预计本周将有降水缓解墒情。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美国农业部(USDA)上周四确认,民间出口商向中国出售了113万吨美国大豆,上周五又确认有30万吨大豆销往中国,近期中国进口美豆数量增加但十分有限,关注中美贸易是否有实质性突破。近期利空因素增加但不确定性仍存,短期料震荡偏空,m1905合约震荡小跌,关注支撑位2600元/吨,压力位2700元/吨。
        期权策略建议
        方向性策略:可适当做空,建议在标的期货2650元/吨附近,买入m1905-P-2600,参考目标位2630元/吨,止损位2660元/吨。
        波动率策略:可尝试做多波动率,构建跨式突破策略,买入m1905-C-2700,同时买入m1905-P-2700,建议波动率上升至18%附近平仓。

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