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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权周报:50ETF区间小幅震荡,构建卖出宽跨式组合策略-190104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-17 10:55:51
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,024 KB 分享者: cq****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:  周五央行在公开市场业务上开展7  天期1500  亿,14  天期1000  亿的逆回购;另当日有300  亿逆回购到期,今日净投放资金2200  亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周无逆回购到期,则公开市场净投放6000  亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        50ETF:  从周线上看,上周大跌后弱势震荡,小幅下跌0.70%;从日K  线上看,上周破位下行后,在低位区间小幅震荡,截止周五收盘,上涨0.48%,报收2.286。
        IH1901:周线下跌8.2,跌幅0.36%,截止周五,报收2286.6。
        【期权盘面】
        期权成交量:  本周50ETF  期权总成交量为864.90  万张,上周成交量为904.77  万张,减少4.41%;本周日均成交量为172.98  万张,其中认购期权日均成交量为94.53  万张,认沽期权日均成交量为78.45  万张。
        期权持仓量:截止周五收盘总持仓195.87  万张,上周五持仓277.44  万张,减少29.40%;其中认购期权持仓117.02  万张,认沽期权持仓78.85  万张。
        期权PCR  :  截至周五收盘,当月期权合约总成交量PCR  值0.80,持仓量PCR  值0.63。
        隐含波动率:截止周五收盘,当月期权合约认购认沽期权隐含波动率分别为:22.92%,23.56%。
        【结论与操作建议】
        操作建议:50ETF  破位下行后在一定区间弱势震荡。操作上构建卖出宽跨式组合策略,注意控制风险管控和做好仓位管理。
        

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