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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告-190116

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-17 13:19:17
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭博,牛秋乐
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,104 KB 分享者: mu****m 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:50ETF1月16日周三涨0.17%,收于2.374%,涨幅较小。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】券商板块走弱拖累指数,从估值上看,指数中期见底概率较大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但从技术面看,短期上价格已经到达2.38技术强压力位,加上前期强势的军工和券商都有所调整,大盘近期可能出现技术性回调,不过从基本面看,50ETF中期底部已经成型,短期回落后将出现更好的买入机会,投资者短线可以卖出2.45认购期权,或者等回调后再买入认购期权,或者逢低买入牛市价差策略。
        期权方面:从成交及持仓上看,成交量回升至200万手,短期认购期权持仓有所回落,认沽期权持仓上升,表明市场可能将面临调整。
        近期波动率低位震荡,历史波动率回落至15%的低位,投资者可以做多波动率。
        策略推荐:
        短线投机策略:短线可①买入策略:买入2月执行价格2.45的认购期权。②卖出策略:短期卖出认沽期权1月执行价2.45。;
        组合策略:买入牛市价差策略:买入2月2.4认购,卖出2月2.55认购。
        

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