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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190215

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-15 14:10:56
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,826 KB 分享者: joh****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        2月14日,沪指横盘窄幅整理,截至收盘微跌0.05%收于2719.70点,止五连阳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF微跌0.16%收于2.567。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回落,总成交量为189053手,减少613061手,总持仓量继续上升,总持仓量为2438456手,增加12330手,其中认购增加17918,认沽减少5588。总成交量PCR为0.7667,减少0.1257,总持仓量PCR为1.3842,减少0.0302。50ETF10日历史波动率为13.84%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认沽隐含波动率微笑明显,购沽隐波连续两个交易日全线上扬。
        商品期权:
        2月14日豆粕期权总成交量为53292手,增加842手,总持仓量为422564手,减少54938手。连粕主连10日历史波动率为13.69%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。
        2月14日白糖期权总成交量为71190手,增加9528,总持仓量246586手,增加442手。郑糖主连10日历史波动率为17.98%,位于3  年历史波动率90百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。
        2月14日铜期权总成交19536,减少4052手,总持仓量53280手,增加1750手。铜主连10日历史波动率为9.64%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购隐波上升,认沽隐波持平。
        2月14日玉米期权总成交44808,增加20294手,总持仓量150664手,增加24696手。玉米主连10日历史波动率为7.28%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购隐波上升,认沽隐波各执行价互有涨跌。
        2月14日棉花期权总成交20828,减少16444手,总持仓量45038手,增加2034手。棉花主连10日历史波动率为13.43%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力认购隐波下降,认沽隐波上升。
        2月14日橡胶期权总成交8176,增加3630手,总持仓量16838手,增加1382手。橡胶主连10日历史波动率为18.89%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。
    

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