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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190221

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-21 13:41:00
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,962 KB 分享者: lyd****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        2月20日,沪指高开低走,尾盘回升,截至收盘涨0.20%收于2761.22点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF窄幅震荡,截至收盘涨0.39%收于2.577。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大减,总成交量为1929640手,减少946781手,总持仓量继续上升,总持仓量为2654318手,增加81834手,其中认购增加33661,认沽增加48173。总成交量PCR为0.8635,增加0.0667,总持仓量PCR为1.2844,增加0.0044。50ETF10日历史波动率为13.48%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认沽隐含波动率微笑明显,平值附近认购隐波持平,认沽隐波全线小幅上扬。
        商品期权:
        2月20日豆粕期权总成交量为135024手,增加90558手,总持仓量为455718手,增加16256手。连粕主连10日历史波动率为14.20%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR上升,持仓PCR略降,市场情绪偏中性。
        2月20日白糖期权总成交量为57938手,增加20556,总持仓量263496手,增加2462手。郑糖主连10日历史波动率为19.85%,位于3  年历史波动率90百分位附近。期权主力平值附近隐波持平。成交PCR减少,持仓PCR略升,市场情绪偏中性。
        2月20日铜期权总成交56030,增加9606手,总持仓量64052手,增加4380手。铜主连10日历史波动率为7.4%,创3  年历史波动率新低。期权主力认购隐波上升,认沽隐波略有回落。成交持仓PCR均回落,市场情绪偏乐观。
        2月20日玉米期权总成交32518,增加4100手,总持仓量191652手,增加6086手。玉米主连10日历史波动率为7.31%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近认购隐波持平,认沽大幅回落。成交PCR减少,持仓PCR增加,市场情绪偏中性。
        2月20日棉花期权总成交22764,减少10744手,总持仓量53152手,增加2262手。棉花主连10日历史波动率为13.65%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交持仓PCR略降,市场情绪偏乐观。
        2月20日橡胶期权总成交12940,减少8872手,总持仓量21606手,增加1944手。橡胶主连10日历史波动率为20.22%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交持仓PCR上升,市场情绪偏谨慎。
        

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