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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-190222

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-22 10:22:47
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 582 KB 分享者: wan****317 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析
        2019  年02  月21  日,上证50ETF  收于2.566,跌0.0110,跌幅为0.43%,成交量为10.24  亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2019  年02  月21  日,上证50ETF  期权201902  月份系列合约总成交量为1937502  份,总持仓量为1338920  份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有月份系列合约总成交量为2913121  份,总持仓量为2673267  份。201902月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的66.5%,201902  月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的50.1%。上证50ETF  看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.98,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.32。
        随着政策面利好的密集出台,新年以来上证50ETF  净值开始反弹,上证50ETF  净值继续上涨。201902  月平值期权隐含波动率移动至21.64%,当前上证50ETF  的90  日历史波动率为22.06%,隐含波动率有所回落。

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