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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:50ETF冲高回落,期权市场情绪偏谨慎-190222

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-22 13:16:20
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,978 KB 分享者: liz****ei 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        2月21日,沪指冲高回落,尾盘翻绿,截至收盘跌0.34%收于2751.80点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF放量冲高回落,截至收盘跌0.43%收于2.566。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅上升,总成交量为2913121手,增加983481手,总持仓量继续上升,总持仓量为2673267手,增加18949手,其中认购减少11070,认沽增加30019。总成交量PCR为0.9841,增加0.1206,总持仓量PCR为1.3229,增加0.0384。50ETF10日历史波动率为14.77%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认沽隐含波动率微笑明显,平值附近认购隐波回落,认沽隐波持平。
        商品期权:
        2月21日豆粕期权总成交量为80484手,减少54540手,总持仓量为467964手,增加12246手。连粕主连10日历史波动率为14.24%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR略升,持仓PCR略降,市场情绪偏中性。
        2月21日白糖期权总成交量为67900手,增加9962,总持仓量267600手,增加4104手。郑糖主连10日历史波动率为20.08%,位于3  年历史波动率90百分位附近。期权主力平值附近隐波持平。成交PCR略减,持仓PCR略升,市场情绪偏中性。
        2月21日铜期权总成交50140,减少5890手,总持仓量65074手,增加1022手。铜主连10日历史波动率为7.92%,位于3  年历史波动率最低点附近。期权主力认购隐波回落,认沽隐波回升。成交PCR略减,持仓PCR略升,市场情绪偏中性。
        2月21日玉米期权总成交28244,减少4274手,总持仓量198126手,增加6474手。玉米主连10日历史波动率为7.38%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购隐波回落,认沽上升。成交PCR增加,持仓PCR略升,市场情绪偏谨慎。
        2月21日棉花期权总成交50958,增加28194手,总持仓量58414手,增加5262手。棉花主连10日历史波动率为13.95%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近认购隐波上升,认沽隐波回落。成交PCR上升,持仓PCR减少,市场情绪偏中性。
        2月21日橡胶期权总成交11198,减少1742手,总持仓量23772手,增加2166手。橡胶主连10日历史波动率为20.93%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交PCR减少,持仓PCR略升,市场情绪偏中性。
        

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