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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190320

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-20 12:06:11
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,556 KB 分享者: 喜****线 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        3月19日,沪指缩量窄幅震荡,截至收盘跌0.18%收于3090.98点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF高开低走,截至收盘跌0.78%于2.790。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅回落,总成交量为2332749手,减少870954手,总持仓量回升,总持仓量为3071028手,较前一交易日增加92542手,其中认购大增89748,认沽增加2794。总成交量PCR为0.8064,减少0.0278,总持仓量PCR为1.2262,减少0.0832。50ETF10日历史波动率为19.71%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力购沽隐含波动率微笑较明显,主力购沽隐波基本持平。市场情绪偏积极。
        商品期权:
        3月19日豆粕期权总成交量为78922手,增加10988手,总持仓量为595074手,增加6908手。连粕主连10日历史波动率为14.17%,位于3年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        3月19日白糖期权总成交量为41012手,减少15276,总持仓量306046手,增加2480手。郑糖主连10日历史波动率为10.86%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR减少,持仓PCR减少,市场情绪较积极。
        3月19日铜期权总成交15550,减少11132手,总持仓量66094手,增加2168手。铜主连10日历史波动率为8.69%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购隐波略有回落,认沽隐波基本持平。成交PCR增加,持仓PCR减少,市场情绪偏中性。
        3月19日玉米期权总成交26142,减少3386手,总持仓量253540手,增加1612手。玉米主连10日历史波动率为8.34%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近认沽隐波略有回落。成交PCR增加,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。
        3月19日棉花期权总成交15986,减少3424手,总持仓量106726手,增加2088手。棉花主连10日历史波动率为9.62%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        3月19日橡胶期权总成交7052,增加2686手,总持仓量30500手,增加918手。橡胶主连10日历史波动率为18.02%,位于3  年历史波动率10百分位下方。期权主力平值附近购沽隐波均有所下降。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        

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