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研究报告:东兴证券-股指期货周报:3月合约到期,指数期货持仓量均下跌-190318

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-20 15:37:20
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,506 KB 分享者: zhe****eng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        沪深300  指数上涨2.39%,收于3745.005,上证50  指数上涨2.61%,收于2755.8053,中证500  指数上涨2.16%,收于5359.0087。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三大股指期货方面,IF  当月合约上涨1.44%,收于3741.2,IH  当月合约上涨1.83%,收于2753.2,IC  当月合约上涨0.50%,收于5351.2。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        根据布林线来看,沪深300、上证50  和中证500  指数均从下轨线突破中轨线达到上轨线
        本周IF  成交量下跌,IH  与IC  成交量上涨;受3  月合约到期影响,IF、IH  与IC  持仓量均下跌;  IF、IH  和IC  当月合约价格均上涨。
        本周IF  成交量600817  手,下跌0.94%,成交额6735  亿,下跌2.48%,截至周末持仓量106093  手,减少11323  手。本周IH  成交量286099  手,上涨6.07%,成交额2350  亿,上涨3.37%,截至周末持仓量49443  手,减少3278  手。本周IC  成交量484377手,上涨18.77%,成交额5234  亿,上涨20.96%,截至周末持仓量92171  手,减少6320  手。
        IF、IH  与IC  的主力成交量均减少;IF、IH  与IC  的多头持仓量均减少。
        跨月价差方面,IF  次月减当月价差扩大1,当季减当月价差扩大1,下季减当季价差扩大16。IH  次月减当月价差收窄4,当季减当月价差收窄5,下季减当季价差扩大8。IC  次月减当月价差收窄2,当季减当月价差扩大19,下季减当季价差扩大30。
        综合来看,非银金融和食品饮料拉动沪深300  指数和上证50指数上涨,化工和医药生物拉中证500  指数上涨。
        IC  与IH  比值下跌。
        风险提示:股市波动的系统性风险。
        

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