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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190321

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-21 11:02:54
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,562 KB 分享者: 数****一 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        3月20日,沪指宽幅震荡,截至收盘跌0.01%收于3090.64点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF同样宽幅震荡,截至收盘涨0.14%于2.794。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回升,总成交量为2590846手,增加258097手,总持仓量继续增加,总持仓量为3135665手,较前一交易日增加64637手,其中认购增价35799,认沽增加28838。总成交量PCR为0.9056,增加0.0993,总持仓量PCR为1.2155,减少0.0106。50ETF10日历史波动率为19.18%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力购沽隐含波动率微笑较明显,主力购沽隐波基本持平。市场情绪偏中性。  
        商品期权:  
        3月20日豆粕期权总成交量为48902手,减少30020手,总持仓量为599312手,增加4238手。连粕主连10日历史波动率为14.22%,位于3年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        3月20日白糖期权总成交量为62740手,增加21728,总持仓量308164手,增加2118手。郑糖主连10日历史波动率为11.27%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR增加,持仓PCR减少,市场情绪较中性。  
        3月20日铜期权总成交20708,增加5158手,总持仓量69554手,增加3460手。铜主连10日历史波动率为8.75%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购隐波略有回落,认沽隐波上升。成交PCR减少,持仓PCR减少,市场情绪偏中性。  
        3月20日玉米期权总成交46312,增加20170手,总持仓量262022手,增加8482手。玉米主连10日历史波动率为8.39%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近认沽隐波回落。成交PCR持平,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。  
        3月20日棉花期权总成交25620,增加9634手,总持仓量107178手,增加452手。棉花主连10日历史波动率为9.27%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购隐波下降,认沽隐波略升。成交PCR持平,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。  
        3月20日橡胶期权总成交5414,减少1638手,总持仓量30740手,增加240手。橡胶主连10日历史波动率为17.95%,位于3  年历史波动率10百分位下方。期权主力平值附近购沽隐波均有所下降。成交PCR增加,持仓PCR略减,市场情绪偏中性。  

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