东海证券-金融工程日报-170623
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| 市场数据主要指数最新一个交易日，各指数涨跌不一，上证50上涨明显，涨幅为0.78%，中证500及创业板指数下跌均超1%；最新5交易日，各指数涨跌不一，上证50上涨2.22%，创业板...[详细] |
| 2017-06-23 分享者：chenxiami 作者：丁竞渊 评级： 页数：13 页 |
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华泰证券-华泰人工智能系列之二：人工智能选股之广义线性模型-170622
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| 采用统一的视角解释与测试所有的广义线性模型多因子模型的本质是关于股票当期因子暴露和未来收益之间的线性回归模型。我们希望引入机器学习的思想，对传统多因子模型进行优化，最自然的想法正是...[详细] |
| 2017-06-23 分享者：燕子春 作者：林晓明 评级： 页数：34 页 |
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天风证券-市场情绪一览-170621
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| 今日A股3195只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停10只，自然跌停3只，分别占比0.31%和0.09%。涨停封板率为45.45%，连板率为5.88%。今日A股非S...[详细] |
| 2017-06-23 分享者：liuzhiwei 作者：吴先兴 评级： 页数：9 页 |
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东海证券-金融工程日报-170622
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| 市场数据主要指数最新一个交易日，各指数均上涨，沪深300及中小板指数涨幅均超过1%；最新5交易日，各指数均上涨，中小板、创业板、金融指数、中证500涨幅均在2.00%；最新22个交...[详细] |
| 2017-06-22 分享者：ghack 作者：丁竞渊 评级： 页数：13 页 |
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天风证券-因子的事件化研究-170621
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| 2017-06-21 分享者：wkk8625 作者：吴先兴 评级： 页数：24 页 |
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天风证券-量化择时框架、仓位管理与市场展望：趋势、估值、背离、风险偏好-170621
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| 目录1、择时体系2、划分市场3、趋势市应对策略4、震荡市应对策略5、2016年择时结果展示6、总结及最新观点...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：股中金 作者：吴先兴 评级： 页数：18 页 |
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天风证券-市场情绪一览-170620
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| 情绪面今日A股3192只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停21只，自然跌停1只，分别占比0.66%和0.03%。涨停封板率为63.64%，连板率为8.33%。今日A...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：windisue 作者：吴先兴 评级： 页数：9 页 |
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东海证券-金融工程日报-170620
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| 市场数据主要指数最新一个交易日，各指数均上涨，金融指数及上证50涨幅均超过1%；最新5交易日，各指数涨跌不一，金融指数上涨2.82%，上证50下跌1.47%；最新22个交易日，各指...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：huangyi19818 作者：丁竞渊 评级： 页数：13 页 |
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天风证券-国债期货组合趋势策略：以损定量，顺势加仓-170619
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| 趋势策略的盈利特征类似期权跨式套利对于一个带有止损设定的趋势策略而言(价格涨到一定程度做多,跌到一定程度做空)，策略的“价格-收益”分布非常类似一个期权的跨式套利（同时买入某标的资...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：celery_ 作者：吴先兴 评级： 页数：15 页 |
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国信证券-单向波动差值择时日报：HS300维持看多、创业板维持看多-170619
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| 每周观察：择时信号根据RPS市场强弱指标，对各指数单向波动差值均线信号观察，今日市场各指数普遍走低。HS300，上证50波动差值为正值，但不大；其余各指数的波动差值均为负值。各指数...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：graceqian2009 作者：黄志文 评级： 页数：7 页 |
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国信证券-量化模型1号选股周报：本周组合超额收益0.64%-170619
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| 量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：tiandi1shaou 作者：黄志文，吴子昱 评级： 页数：7 页 |
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东海证券-金融工程日报-170621
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| 市场数据主要指数最新一个交易日，各指数涨跌不一，中小板指数上涨0.27%，上证50下跌明显，跌幅为-0.39%；最新5交易日，各指数涨跌不一，金融指数上涨1.78%，上证50下跌1...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：liuchang8853 作者：丁竞渊 评级： 页数：13 页 |
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国信证券-单向波动差值择时日报维持看多-170621
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| 每周观察：择时信号根据RPS市场强弱指标，对各指数单向波动差值均线信号观察，今日市场风格分化较为明显，HS300等主板指数高开低走，波动差值基本为负，而创业板等指数波动差值均为正。...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：wuxianglin 作者：黄志文 评级： 页数：7 页 |
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华宝证券-数量化策略跟踪评价报告：行业配置，估值因子有效吗-170620
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| 投资要点：本期思考：估值是证券投资中的重要考量因素，且这一因子在多因子选股中是较为有效且稳定的因子，低估值个股长期跑赢高估值个股。我们想要知道的是，估值因子是否在行业配置中也较有效...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：李三四 作者：张青 评级： 页数：9 页 |
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银河证券-择时周报：主板看多，创板看周一-170619
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| 本周观点:主板看多，这是今年第4次看多，本次看多开始于5月16日。目前上证50开始回落，中小创经过长时间调整市场开始憧憬反弹，中长期择时信号值上周开始回调，但离多空临界线仍有距离，...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：zjchen2005 作者：王红兵 评级： 页数：7 页 |
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华宝证券-量化资产配置与组合投资周报：货币供给量对A股择时的启示与交易信号开发-170617
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| 投资要点：股市涨跌是资金进出的结果，流动性对股市影响的逻辑简单明了。然而如何定义流动性，哪些指标与股市走势具有较高的内在关联且符合经济逻辑，这是本期我们探讨的重点。无风险利率下行促...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：jackwzh888 作者：张青 评级： 页数：12 页 |
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国信证券-单向波动差值择时日报：HS300维持看多、创业板维持看多-170620
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| 每周观察：择时信号根据RPS市场强弱指标，对各指数单向波动差值均线信号观察，今日市场各指数走强。各指数的波动差值均为正值，HS300和上证50正值较大。各指数RPS信号仍保持不变。...[详细] |
| 2017-06-21 分享者：vm16710281 作者：黄志文 评级： 页数：7 页 |
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光大证券-资产配置系列报告之一：大类资产配置模型初探-170619
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| 传统模型，Markowitz均值方差：1952年Markowitz提出的均值方差模型划时代地将风险管理和资产管理联系起来，由此出发，资产配置领域也相继产生了最小方差模型（MinVa...[详细] |
| 2017-06-20 分享者：selimacubs 作者：刘均伟 评级： 页数：23 页 |
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国开证券-中证国开成长50指数跟踪周报：指数半年度调整完成，持续关注其成长性-170619
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| 内容提要：上周五主板和创业板同步震荡，大盘持续多日反弹过后，市场谨慎情绪升温。上证综指周下跌1.12%，创业板5日上涨0.77%，沪深300成长指数周下跌2.23%。国开成长50指...[详细] |
| 2017-06-20 分享者：kgr1549 作者：黄婧 评级： 页数：9 页 |
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天风证券-量化择时及多因子跟踪周报-170618
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| 量化周观点?耐心等待右侧信号加仓业绩预增标的（附股）天风金工择时体系显示市场已向震荡格局靠近，随时有望迎来加仓机会，但仍建议等待信号的正式确认。板块上，仍建议上证50继续持有，创业...[详细] |
| 2017-06-20 分享者：billfelix 作者：吴先兴 评级： 页数：5 页 |
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