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中信建投-量化大类资产配置月报2017年3月:原油如期破位下跌,3月加息落地,大类资产逆市加仓-170315
美股估值:道指市盈率中枢16.82倍,估值高估15%,处于历史高位劳动力市场,2017年7月美国非农就业人数为23.5万人,超过市场预期20万人。失业率为4.7%,继续保持充分就业...[详细]
2017-03-25 分享者:zoucancan2011 作者:丁鲁明 评级: 页数:12 页
华安证券-量化策略跟踪周报-170324
高送转特指报告期每10股送5股或转增5股以上的个股,通过股本的扩张往往会向市场传递出一种潜在的高成长信号。分红送转后,市场对于该类股票保持持续关注,高送转表明了公司的成长性,流通盘...[详细]
2017-03-25 分享者:zhr1104 作者:宫模恒 评级: 页数:10 页
华安证券-定向增发专题研究(一):基于定增股票池的因子选股-170324
定增趋势:再融资重要手段,数量逐年递增定向增发是指上市公司采取非公开发行的方式向特定对象发行股票的行为。相对于公开发行和配股主要有以下优势:发行程序相对简单,筹资成本相对较低,发行...[详细]
2017-03-25 分享者:tcl7225 作者:宫模恒 评级: 页数:22 页
广发证券-期权研究系列之二十七:基于国内宏观事件的ETF期权交易策略-170322
报告摘要:宏观事件蕴含交易机会宏观事件通常会对整个市场环境产生系统性的影响,例如英国脱欧、美国大选等国际重大政治事件,美联储加息决议、欧债危机等重大经济事件,以及“9.11”恐怖袭...[详细]
2017-03-25 分享者:jade5577 作者:史庆盛 评级: 页数:22 页
安信证券-安信金工次新股周报:调整不是结束-170322
■本周明星次新股:白银有色。■本周次新股表现良好:本周次新股除了周五尾盘略微跳水,前4天都是绝对的明星板块,重点关注开板时间不长,还未爆炒过的次新股。■风险提示:根据历史数据预测未...[详细]
2017-03-25 分享者:xiaoniuniu1234 作者:刘帅路 评级: 页数:6 页
广发证券-量化资产配置研究之三:基于预期不确定性优化-170323
报告摘要:大类资产配置的可行性以及关注度逐渐提高对于大类资产,我们主要将其分类为四个大类,分别为:股票、债券、商品以及货币。具体来看,各个大类可以根据不同的标准进行进一步的细分。随...[详细]
2017-03-24 分享者:cam5718 作者:马普凡,严佳炜 评级: 页数:24 页
中信建投-金融工程跟金踪融报衍告:(第六期)大数据周报:上周多头组合相对沪深300指数超额收益0.05%-170320
重要观点自然语言处理技术自然语言处理(NLP)是计算机科学,人工智能,语言学关注计算机和人类(自然)语言之间的相互作用的领域,主要范畴包括切词,词性标注,句法分析,语义分析等。大盘...[详细]
2017-03-22 分享者:tomtiger007 作者:丁鲁明 评级: 页数:12 页
国开证券-中证国开成长50指数跟踪周报:指数表现平稳,四成分股公布年报-170320
上周市场先扬后抑,整体呈现震荡格局。上证综指周涨幅为0.77%。申万28个一级行业中22个行业上涨,其它下跌。国开成长50指数上周上涨0.53%,落后于大盘0.24个百分点。截止到...[详细]
2017-03-22 分享者:aron 作者:黄婧 评级: 页数:8 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0%-170320
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-03-22 分享者:minzhao33 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:7 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-170320
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场指数出现分化,主板指数、中小板指数等波动差值为负,且负值较大,但目前RPS均值下的信号仍未正。而创业...[详细]
2017-03-22 分享者:qiuqiu08 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
中信建投-大类资产市场变点检测周报(2017年3月第3周):加息既出,变点毕见-170320
上周大类资产市场回顾自2017年3月13日至2017年3月17日,标普500指数自2372.60点涨至2378.25点,涨跌幅0.24%,巴克莱美国债券指数自523.04点涨至52...[详细]
2017-03-22 分享者:zdp0188 作者:丁鲁明,王赟杰 评级: 页数:11 页
中信建投-期现价差有所缩小,经济反转还是多头陷阱?-170320
市场回顾和观点沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为0.52%沪深300指数上周小幅上涨,涨跌幅为0.52%。期货方面,根据收盘价计算,近月、次月、下季、隔季合约的涨跌幅分别为1.6...[详细]
2017-03-22 分享者:碧叶青 作者:丁鲁明 评级: 页数:10 页
中信建投-事件类选股周报(2017年3月第3周):量化选股本周精选-170320
主要观点本周重点关注事件一览上周员工持股计划事件的整体收益为1.82%,相对于同期的中证500指数超额收益为1.27%。自2014年7月以来员工持股计划的年化收益率为37%,相对于...[详细]
2017-03-22 分享者:hitasu 作者:丁鲁明 评级: 页数:21 页
广发证券-风格因子量化分析周报:盈利因子表现强势,Alpha策略略有回撤-170319
最新市场动态本周两市整体震荡上行,表现良好,但周五收盘的快速跳水为市场留下了一丝隐忧。申万行业指数总体表现良好,其中,建筑材料、建筑装饰、有色金属、机械设备、电子涨幅靠前;仅休闲服...[详细]
2017-03-22 分享者:jinbo 作者:史庆盛 评级: 页数:13 页
东北证券-大盘中盘价值料为下周强势风格-170319
报告摘要:成交额:2017-03-13——2017-03-17当周,从全周成交总额来看,全A成交额继续回暖,本周增加约2294.60亿元,中小板成交额增加约455.60亿元,创业板...[详细]
2017-03-22 分享者:charliebill 作者:陈亚龙 评级: 页数:6 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场先扬后抑,本周组合表现各异-170319
华泰基本面量化选股策略A股实证结果颇佳本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为-0.21%,-1.85%和1.74%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以...[详细]
2017-03-21 分享者:vm16704135 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:17 页
广发证券-A股量化监控周报:耐心等待4月机会-170319
1.两会效应基本释放完毕,从数据来看,历史两会(3月5日)前双周上证指数上涨的比例基本在50%,上涨对半,而两会前一个月上涨的比例达到66.7%,也就是说两会效应在前端释放,越接近...[详细]
2017-03-21 分享者:退1进2 作者:安宁宁 评级: 页数:12 页
东方证券-量化策略周报-170319
研究结论市场观点:上周各指数前半周较为强势,周五午盘后大幅跳水,全周来看依然小幅上涨,沪深300指数上涨0.52%,中证500涨0.55%,中证1000涨0.77%。从近期趋同的绝...[详细]
2017-03-21 分享者:Rockefeller 作者:朱剑涛 评级: 页数:37 页
渤海证券-金融工程3月第3周周报:商品期货继续宽幅震荡-170320
全球主要市场上周,跟踪的外盘指数中,美国三大指数高位震荡,涨幅较小,欧洲板块中英国富时100指数领涨,上涨1.12%。亚洲板块相对强势,韩国综合指数和恒生指数涨幅较大,分别上涨3....[详细]
2017-03-21 分享者:vickychen228 作者:崔健 评级: 页数:10 页
中信建投-《量化大类资产配置月报2017年3月》:原油如期破位下跌;3月加息落地,大类资产逆市加仓-170315
美股估值:道指市盈率中枢16.82倍,估值高估15%,处于历史高位劳动力市场,2017年7月美国非农就业人数为23.5万人,超过市场预期20万人。失业率为4.7%,继续保持充分就业...[详细]
2017-03-21 分享者:hejian2014888 作者:丁鲁明 评级: 页数:12 页
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