天风证券-市场情绪一览-190116
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| 情绪面今日A股3485只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停26只，自然跌停2只，分别占比0.75%和0.06%。涨停封板率为53.06%，连板率为8.89%。今日A...[详细] |
| 2019-01-17 分享者：wanzhao 作者：吴先兴 评级： 页数：9 页 |
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天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第71期-190116
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| 短期的Beta还是长期的Alpha？投资者拥有不一致的投资区间，对冲基金关注于短期的投资机会，而养老金、共同基金等通常拥有更长的投资区间。作者认为一个定价因子是alpha因子还是风...[详细] |
| 2019-01-17 分享者：yx11 作者：吴先兴 评级： 页数：9 页 |
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银河证券-上证50成分股定价分析（2）：贵州茅台-190116
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| 报告观点:茅台具有明显的业绩周期，其中有政策因素，而市场流动性充裕使得市场底提前于2010、2014年的业绩底。2012年之前估值为28倍，2012年限酒令等政策后最终估值杀至20...[详细] |
| 2019-01-17 分享者：xiyangyang9055 作者：王红兵 评级： 页数：8 页 |
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光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标值整体下滑，上证综指平仓-190116
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| RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、沪深300、创业板指的观点偏谨慎。今日（1月16日）收盘后，上证综指RSRS择时模型指标下穿平仓阈值，发出看空...[详细] |
| 2019-01-17 分享者：yangneng 作者：刘均伟，周萧潇 评级： 页数：5 页 |
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爱建证券-量化资产配置系列报告：透过基金特征与业绩表现的关系指引FOF资产配置-190116
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| 2018年的资本市场是一个悲喜交加的市场，中证A股指数全年跌幅约达-29.99%，但是中证全债指数全年涨幅约达8.85%。股票型基金、债券型基金和混合型基金也都公布了2018年的业...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：zhangsq88 作者：张志鹏 评级： 页数：24 页 |
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国盛证券-多因子系列之一：多因子选股体系的思考-190116
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| 我们构建并重新审视了多因子体系，针对性地补充了因子配置、因子改进和尾部风险等模型，形成了我们自己的多因子选股体系。本篇报告首先简单阐述这一体系，然后就传统多因子模型中容易忽视的问题...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：glyde 作者：殷明，刘富兵 评级： 页数：43 页 |
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东方证券-因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结-190115
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| 研究结论本篇报告测试不同行业内大类因子的表现（2009.7-2018.11），并尝试对因子在不同行业表现差异的原因进行分析。比如市值因子在龙头变换率较高，小市值股票占比较高且规模集...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：yuyu3025 作者：朱剑涛，张惠澍 评级： 页数：26 页 |
西南证券-定向增发项目跟踪周报-190114
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| 市场综述 1.最近一年，处于董事会预案阶段的定增项目共计89个,拟募资2365.29亿元；本周新增公布预案的共计6家，拟募资316.05亿元。2.最近一年，股东大会已经通过的定增项...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：zytbxf 作者： 评级： 页数：1 页 |
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天风证券-市场情绪一览-190115
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| 情绪面今日A股3483只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停45只，自然跌停5只，分别占比1.29%和0.14%。涨停封板率为71.43%，连板率为8.33%。今日A...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：joonsue 作者：吴先兴 评级： 页数：9 页 |
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光大证券-机器学习系列报告之一：机器学习，开拓金融量化新前沿-190115
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| 机器学习如今无时无刻不在影响着世界，越来越多的工具和产品被发明出来以替代以往需要大量人工操作的作业，有些甚至是行业专家才能完成的工作。在棋类运动上，深蓝（DeepBlue）、Alp...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：OPEC21 作者：刘均伟 评级： 页数：23 页 |
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东吴证券-择时报告：“土拨鼠”短线择时模型-190115
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| 摘要东吴金工团队基于期货、期权、技术面等维度的量化分析，构建了针对沪深300指数的短线择时信号，取名为"土拨鼠"择时模型。期货维度：蜘蛛网策略的核心思路是，考察每日前二十大会员单位...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：yishui 作者：魏建榕，高子剑，姚育婷 评级： 页数：7 页 |
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华宝证券-数量化策略跟踪评价周报：短期市场反弹，权益策略表现优异-190115
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| 投资要点：多因子选股策略跟踪：从当期IC值来看，估值、动量以及杠杆三个因子表现较好，绝对值依次为11.38%、10.48%、9.83%，风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：zhuw 作者：张青 评级： 页数：12 页 |
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光大证券-RSRS择时模型日报：创业板指平仓，短期警惕调整风险-190115
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| RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500，对沪深300、创业板指的观点偏谨慎。今日（1月15日）收盘后，创业板指RSRS择时模型指标下穿平仓阈值，发出看空...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：pzhxb.2002 作者：刘均伟，周萧潇 评级： 页数：5 页 |
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渤海证券-权益事件监测周报：76家公司发布高管减持，46家公司有限售股解禁-190115
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| 核心观点：中环股份（002129）等6家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。25家公司发布机构股东增持，其中东山精密（002384）增持数量占总股本比为1...[详细] |
| 2019-01-16 分享者：happytiao3 作者：李莘泰 评级： 页数：17 页 |
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光大证券-RSRS择时模型日报：高频指标回暖，短期或有反弹机会-190114
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| RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对沪深300的观点偏谨慎。今日（1月14日）收盘后，跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，...[详细] |
| 2019-01-15 分享者：大大大武 作者：刘均伟，周萧潇 评级： 页数：5 页 |
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天风证券-量化择时周报-190113
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| 量化周观点·反弹仍有空间我们上周的周报“反弹仍将持续”中提到：短线交易而言，随着市场情绪的改善，指数的反弹还将持续一段时间。全周wind全A指数上涨2.32%，沪深300上涨1.9...[详细] |
| 2019-01-15 分享者：wdc888 作者：吴先兴 评级： 页数：6 页 |
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华泰证券-人工智能选股周报：2018年以来Stacking超额10.94％-190113
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| 模型回顾:最近一个月大多数模型跑赢基准最近一个月大多数模型跑赢基准。2018年以来，全A选股（中证500行业市值中性）Stacking获得超额收益10.94%，XGBoost获得超...[详细] |
| 2019-01-15 分享者：vstart 作者：林晓明，陈烨 评级： 页数：13 页 |
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华泰证券-华泰金工因子跟踪周报：上周技术、反转、估值因子表现好-190113
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| 上周技术、反转、估值因子表现好，beta因子回撤上周技术、反转、估值因子在各类股票池均表现良好，其中技术、反转因子在全A股票池的RankIC值超过15%，估值因子在全A股票池的Ra...[详细] |
| 2019-01-15 分享者：Feria 作者：林晓明，陈烨 评级： 页数：14 页 |
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华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点：上半年预计防守类资产表现更好-190113
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| 19年上半年推荐债券类防守资产，下半年基钦周期拐头后推荐股票类资产以CRB综合现货指数为大宗商品的代表，从中提取三周期来刻画基本面长、中、短三个不同视角下的走势，结果显示：目前依然...[详细] |
| 2019-01-15 分享者：bkws117 作者：林晓明 评级： 页数：13 页 |
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东方证券-因子选股系列之四十九：日内交易特征稳定性与股票收益-190114
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| 研究结论如果没有额外的信息或者大资金的强行介入、股票的日内交易特征应该处于较稳定状态，反之如果股票的日内价量特征很不稳定，那么该股票大概率有信息溢出或者被幕后大资金操控，而此时应该...[详细] |
| 2019-01-15 分享者：xunan_sse 作者：朱剑涛，王星星 评级： 页数：24 页 |
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