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光大证券-量化择时日报:市场全线回调,预计大盘风格回归-180523
择时日观点:市场今日回调,市场情绪应声而下。期权期货共振择时模型期权单指标趋于谨慎。RSRS日频策略对各指数择时观点则依然皆较为悲观,但高频信号更看好短期大盘股指,值得投资者注意。...[详细]
2018-05-24 分享者:vm16707693 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180523
情绪面今日A股3434只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停3只,分别占比0.58%和0.09%。涨停封板率为42.55%,连板率为19.51%。今日...[详细]
2018-05-24 分享者:gysong 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第41期-180523
基金经理的个人特征与业绩本报告建立了一个多维度评价框架,研究基金经理特征是如何影响共同基金业绩的。研究框架包括三层业绩要素:综合业绩、回报和风险、择时和选股能力。通过业绩分解可以发...[详细]
2018-05-24 分享者:明天的我们 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
光大证券-基本面选股系列报告之二:建筑行业,关注成长、资金周转能力-180523
与经典的多因子选股不同,行业基本面选股更加注重从基本面出发的选股逻辑,是量化投资方法与主动投资理念的有机结合。本篇报告是我们行业基本面选股系列报告的第二篇,着眼于建筑行业,尝试从量...[详细]
2018-05-24 分享者:hongboleivy 作者:刘均伟 评级: 页数:32 页
银河证券-β趋势控制策略日报-180523
核心观点:β策略是通过时间序列的价格来计算一个合适的仓位水平。我们针对趋势策略采用保护因子和加速因子来实现仓位控制。β策略的优势在于通过仓位控制达到类结构性产品的特性,即在一定范围...[详细]
2018-05-23 分享者:bonniezb 作者:陈家智 评级: 页数:3 页
天风证券-市场情绪一览-180522
情绪面今日A股3432只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停41只,自然跌停1只,分别占比1.19%和0.03%。涨停封板率为63.08%,连板率为13.95%。今日...[详细]
2018-05-23 分享者:MX2014 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:行业呈现动量效应,IC贴水收窄-180522
投资要点:多因子选股策略跟踪:多因子选股方面,从当期IC值来看,贝塔、估值以及动量三个因子表现较好,绝对值依次为12.19%、8.68%、5.39%,风格因子的当期收益率也显示这三...[详细]
2018-05-23 分享者:kasuo 作者:张青 评级: 页数:10 页
光大证券-量化择时日报:创业板尾盘强势拉升,市场情绪持续回升-180522
择时日观点:市场今日震荡整理,市场情绪持续上涨。期权期货共振择时模型指标持续回暖。RSRS日频策略对各指数择时观点则依然皆较为悲观,但高频信号继续保持乐观,值得投资者注意。市场运行...[详细]
2018-05-23 分享者:jyf0802 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
渤海证券-权益事件监测周报:14家公司更新增发预案进度,天士力披露员工持股计划-180522
核心观点:科大讯飞(002230)等14家公司更新增发预案进度。1家公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。27家公司发布公司机构股东增持,其中新南洋(600661)累计增持数量占总...[详细]
2018-05-23 分享者:nevsaynev009 作者:宋旸 评级: 页数:16 页
东吴证券-金工定期报告:市场上行,投资情绪分化-180522
大盘预测:本周(2018/5/16-2018/5/22)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为+1.41%,+0.34%,+0.98%,+1.59%,同期趋同度涨跌幅分别...[详细]
2018-05-23 分享者:changwh 作者:高子剑 评级: 页数:10 页
安信证券-机器学习与CTA:苹果与铁矿石的故事-180520
■这是机器学习与CTA周报的第四篇,机器学习中证500神经网络策略上周(5.14-5.18)收益-0.08%,机器学习商品期货策略收益0.56%,5.21-5.25没有任何看多和看...[详细]
2018-05-23 分享者:18030508699 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:6 页
安信证券-大市与行业研判:风格震荡之后,创业板指仍将占优-180520
■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第13期,上期我们提出反弹目标位未到,反弹时间窗口仍在,但是随着时间推移,建议逐步偏向创业板指。虽然上周创业板指的表现略低于上证50,但...[详细]
2018-05-23 分享者:abcqyc2004 作者:杨勇 评级: 页数:8 页
国信证券-金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,中小板维持看空、创业板维持看多-180521
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至5约18日)未出现新增信号。深成指、创业板维持看多、其余跟踪指数维持看空。策略步骤简介1.计算相应指...[详细]
2018-05-23 分享者:donggang 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.34%-180521
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-05-22 分享者:linshiyonghu 作者:黄志文,吴子昱,邹璐 评级: 页数:7 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-180521
投资要点上周表现上周(2018.05.14~2018.05.18),中证800等权指数上涨0.36%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为2.47%,策略超额收益率为2.11%...[详细]
2018-05-22 分享者:haiou33 作者:唐军 评级: 页数:7 页
光大证券-量化择时日报:上行趋势得以延续,市场情绪大幅回升-180521
择时日观点:市场今日延续上行走势,市场情绪显著上涨。期权期货共振择时模型指标持续回暖。RSRS日频策略对各指数择时观点则依然皆较为悲观,但高频信号继续保持乐观,值得投资者注意。市场...[详细]
2018-05-22 分享者:lzw634520 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180521
情绪面今日A股3432只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停43只,自然跌停0只,分别占比1.25%和0.00%。涨停封板率为63.24%,连板率为31.43%。今日...[详细]
2018-05-22 分享者:zhang2011 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
银河证券-β趋势控制策略日报-180522
核心观点:β策略是通过时间序列的价格来计算一个合适的仓位水平。我们针对趋势策略采用保护因子和加速因子来实现仓位控制。β策略的优势在于通过仓位控制达到类结构性产品的特性,即在一定范围...[详细]
2018-05-22 分享者:xzy1396 作者:陈家智 评级: 页数:3 页
华宝证券-量化择时与资产配置周报:海外资金布局A股,沪深港通资金持续净流入-180521
投资要点:宏观经济方面:对于经济运行,当前经济景气度研判为中低,其中工业增加值较上期增长幅度较大,呈现上行状态,出口总额增速本期运行趋势由上行转为下行,固定资产投资、社会消费品零售...[详细]
2018-05-22 分享者:360度 作者:张青 评级: 页数:10 页
东方证券-分红对期指的影响:期指分红历史回顾及展望-180520
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止5月18日,上证50成分股已有50家公布了分红金额(分红预案),其中2家(0家已实施)公布了除权除息日(分红实施预案);沪深300成分股已有...[详细]
2018-05-21 分享者:leviinvestment 作者:朱剑涛 评级: 页数:11 页
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