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华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:预计A股至底部,将酝酿较大涨幅-171217
本周A股震荡调整,行业涨跌分化明显本周市场继续震荡,沪市深市出现分化,上证综指下跌0.73%,深证成指上升0.58%。与上周相反,本周小盘强势,中证1000上涨0.63%,中证50...[详细]
2017-12-18 分享者:sweibo555 作者:林晓明 评级: 页数:7 页
天风证券-基金发行周报-171217
基金市场概况截至2017-12-15,共有4660只基金。根据投资范畴分类,全部基金中,混合型基金数量最多,达到2178只,货币市场型基金资产净值最高,为65776.76亿元。根据...[详细]
2017-12-18 分享者:yinbaizhiwang 作者:吴先兴 评级: 页数:12 页
申万宏源-量化策略:数据挖掘在上市公司财务造假识别中的应用-171215
投资提示:上市公司财务造假犹如地雷,1999年至2002年间,美国市场爆发出大量的财务造假案件,对投资者造成了不可估量的损失。2011年,中概股造假案件高发,数家中概股因财务舞弊在...[详细]
2017-12-18 分享者:brightww 作者:曹春晓 评级: 页数:25 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场震荡调整,组合本周净值下跌-171217
华泰基本面量化选股策略A股实证结果汇总本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为-1.73%,-2.28%和-1.80%;近六月以来高股息策略、低市收率组合...[详细]
2017-12-18 分享者:wjzho2 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:16 页
申万宏源-基于不同市场状态的反转因子择时研究-171215
主要内容:A股市场存在显著的反转效应,过去20日收益率反转因子长期看是显著有效的选股因子。然而从2016年5月开始,过去20日收益率反转因子的选股能力开始衰减。多头组合开始出现了负...[详细]
2017-12-15 分享者:jxyhelen881229 作者:曹春晓 评级: 页数:16 页
申万宏源-量化策略:不同风格区分方法下的成长、价值选股研究-171214
投资提示:关于成长股与价值股,市场中有不同的定义方法。在现有的股票指数体系中,除了大中小盘规模指数,最受关注的,就是风格指数,即成长与价值指数。风格指数既可以作为投资的业绩基准,同...[详细]
2017-12-15 分享者:wei0810 作者:张立宁 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-171214
情绪面今日A股3383只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停0只,分别占比0.59%和0.00%。涨停封板率为68.97%,连板率为7.69%。今日A...[详细]
2017-12-15 分享者:戴璐钦 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东方证券-衍生品系列研究之(十):商品组合的风险分析与风险管理-171214
研究结论商品组合的风险来源:Markowitz现代投资组合理论的前提是风险来自于不同的资产本身,但对于商品组合来说,这种基于资产的风险分析具有一些缺点:尽管易于对组合风险进行分解,...[详细]
2017-12-14 分享者:dandelionhe 作者:朱剑涛 评级: 页数:36 页
天风证券-市场情绪一览-171213
情绪面今日A股3383只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停13只,自然跌停0只,分别占比0.38%和0.00%。涨停封板率为81.25%,连板率为0.00%。今日A...[详细]
2017-12-14 分享者:xys2003 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第25期-171217
价格影响还是交易量:为什么是Amihud(2002)度量?Amihud(2002)指标是金融文献中使用最广泛的流动性指标之一。与Amihud度量相关的回报溢价通常被认为是补偿价格影...[详细]
2017-12-14 分享者:chenjin062 作者:吴先兴 评级: 页数:20 页
东方证券-衍生品系列研究之(九):商品市场宏观风险因子模型初探-171213
研究结论商品市场的宏观风险因子模型:本篇报告是我们构建一种商品市场宏观风险因子模型的初步结果,依据传统的Barra结构化风险模型的总体思路,既给出了一套筛选有效风险因子的流程与标准...[详细]
2017-12-14 分享者:qqwertyuiop 作者:朱剑涛 评级: 页数:38 页
民生证券-2018年年度策略:A股市场风格因子的运行特征及逻辑-171211
报告摘要:风格因子及组合构建构建市值、贝塔、动量、残差波动率、非线性市值、账面市值比、流动性、盈利、成长和杠杆等十类风格因子。分别构建基于分组方法的因子多空组合和基于回归方法的纯因...[详细]
2017-12-14 分享者:苍生奈何 作者:徐玉宁 评级: 页数:39 页
天风证券-市场情绪一览-171212
情绪面今日A股3382只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停5只,自然跌停5只,分别占比0.15%和0.15%。涨停封板率为26.32%,连板率为4.17%。今日A股...[详细]
2017-12-13 分享者:taox 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-171211
情绪面今日A股3380只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停24只,自然跌停1只,分别占比0.71%和0.03%。涨停封板率为54.55%,连板率为5.88%。今日A...[详细]
2017-12-13 分享者:seabreeze512 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-资产配置策略研究之三:基于风格因子溢价的资产配置视角-171205
多因子模型的发展马科维茨均值方差模型是现代资产组合理论的基石,面对单类资产内数以千计的证券时,马科维茨均值方差模型需要估计各证券方差以及协方差,这一点难以实现,进而催生了通过一定数...[详细]
2017-12-13 分享者:grace16884天蝎 作者:罗彧文 评级: 页数:15 页
财富证券-金融衍生品周报:短期不轻言见底,维持谨慎至下月-171211
本周,上证50、沪深300、中证500指数分别收2865.34、4003.38、6203.14点,涨幅分别为0.81%、0.13%、-1.79%。成交量方面,本周上证50涨幅为-4...[详细]
2017-12-13 分享者:waixingrendezh 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
光大证券-RSRS量化择时跟踪:上证综指开仓,宽基指数全面看多-171211
上证综指RSRS择时策略今日收盘发出看多信号。今日(12月11日)收盘后,上证综指上涨0.98%。在上周择时周报中我们提示上证综指已经极其接近开仓阈值后,上证综指日频RSRS指标值...[详细]
2017-12-13 分享者:ytjy555 作者:刘均伟 评级: 页数:6 页
渤海证券-权益事件监测12月第2周周报:10家公司更新增发预案,42家公司本周有限售股解禁-171212
核心观点:爱尔眼科(300015)等10家公司更新增发预案进度。48家公司发布公司机构股东增持情况,其中文一科技(600520)、钱江水利(600283)和广泽股份(600882)...[详细]
2017-12-13 分享者:wangyan2 作者:宋旸 评级: 页数:18 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:大盘风格延续,行业景气度因子表现稳定-171211
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,规模、波动率以及贝塔三个因子表现较好,绝对值依次为14.77%、8.16%、6.34%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好...[详细]
2017-12-12 分享者:smiler123 作者:张青 评级: 页数:10 页
渤海证券-权益类统计周报:两融余额规模持续下降,沪股通资金转为净流出-171211
核心观点:国际市场:上周,美国三大股指涨跌不一。标普500指数上涨0.35%,其中金融、工业和必需消费品板块涨幅居前,纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数变动分别为-0.11%和0.4...[详细]
2017-12-12 分享者:fivey1 作者:崔健 评级: 页数:17 页
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