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东方证券-因子选股系列研究之二十五:多因子模型在港股中的应用-170426
去年底至今,得益于南下资金的注入,以及经济复苏的预期,恒生综指涨幅已超过10%,低估值、高股息的优质港股吸引了全球投资者前来配置,随着沪港通、深港通的相继开放,港股与A股的关系日益...[详细]
2017-04-26 分享者:taylor_wang123 作者:朱剑涛 评级: 页数:19 页
国信证券-A股市场数据日报-170426
市场数据行业:最新一个交易日涨幅居前的行业包括:非银金融、银行等。细分二级行业下,农业综合、保险、银行、券商等二级行业涨幅居前,而专业工程、基础建设、稀有金属、林业等行业涨幅最低。...[详细]
2017-04-26 分享者:kobefred 作者:黄志文 评级: 页数:9 页
东方证券-东方金工期指分红动态跟踪:分红对期指的影响-170425
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止4月21日,上证50成分股已有40家公布了分红金额(分红预案),其中2家(1家已实施)公布了除权除息日(分红实施预案);沪深300成分股已有...[详细]
2017-04-26 分享者:dearjoey83 作者:朱剑涛 评级: 页数:11 页
东方证券-因子选股系列研究之二十四:细分行业建模之银行内因子研究-170425
研究结论银行的金融资产占比较大,运营模式独特,股票价格和其他行业指数相关性低,通过全市场测试选出的alpha因子可能在银行股内并不适用,有必要单独建模。而且银行股在沪深300和上证...[详细]
2017-04-26 分享者:wjjnkmath 作者:朱剑涛 评级: 页数:17 页
东海证券-金融工程日报-170426
主要指数最新一个交易日,除金融指数跌了0.33%以外,其它指数有不同程度上涨,中小板指数则涨幅最大(0.74%);最新5个交易日,除上证50上涨0.32%以外,其余指数均下挫,中证...[详细]
2017-04-26 分享者:eclipselynn 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东方证券-量化策略周报-170425
研究结论市场观点:上周市场各大指数集体下挫,中小盘损失尤其惨重,全周沪深300指数下跌0.57%,中证500指数跌3.48%,中证1000指数跌4.80%,上周市场指数下行期间趋同...[详细]
2017-04-26 分享者:活捉唐伯虎 作者:朱剑涛 评级: 页数:36 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略上周普遍回撤,高管增持较佳-170421
投资要点:业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为-4.39%,相对中证500的超额收益为-0.91%,最新进入组合的标的为新华制药、茂化实华、山东海化、京东方A、锌业股份、建新矿...[详细]
2017-04-25 分享者:chenquanjnu 作者:黎鹏,王红兵 评级: 页数:11 页
广发证券-A股量化监控周报:未见底部特征-170423
最近市场面是怎么样的,有必要阐述一下,是二八行情吗?不是,并不是所有的大盘股涨,金融权重股在监管趋严的背景下一路走低;是低估值的春天吗?好像是,低估值表现确实比小票强,但好像也不完...[详细]
2017-04-25 分享者:ericfeng 作者:安宁宁 评级: 页数:12 页
广发证券-事件驱动量化选股周报-170423
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2017-04-25 分享者:bobo1989 作者:史庆盛 评级: 页数:1 页
广发证券-行业轮动策略周报:行业指数依旧疲软,羊群策略成功创收-170423
相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得133.73%的超额收益,胜率为61.26%,累计最大回撤为15.18%;2017年以来获得-1.64%的超额收益,胜...[详细]
2017-04-25 分享者:chengyue 作者:史庆盛 评级: 页数:23 页
华泰证券-基本面量化选股周报:市场大幅回调,本周组合表现各异-170422
华泰基本面量化选股策略A股实证结果颇佳本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为-1.10%,-4.25%和0.02%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以...[详细]
2017-04-25 分享者:linlin1969aa 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:18 页
华泰证券-小费雪选股法港股通实证研究:华泰价值选股之低市收率港股模型-170424
低市收率为核心的价值选股模型本报告借鉴美国著名投资人小费雪的投资思路,结合港股通特殊的市场状况,推出了适用于港股通的低市收率选股模型。小费雪选股的基本思路是:1)选择低市收率的公司...[详细]
2017-04-25 分享者:gsmxiaomin1 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:23 页
中信建投-(第十一期)大数据周报:上周新闻情绪选股多空组合大涨1.47%-170424
重要观点自然语言处理技术自然语言处理(NLP)是计算机科学,人工智能,语言学关注计算机和人类(自然)语言之间的相互作用的领域,主要范畴包括切词,词性标注,句法分析,语义分析等。大盘...[详细]
2017-04-25 分享者:tcyl2010 作者:丁鲁明 评级: 页数:12 页
国信证券-本周组合超额收益负0.69%-170424
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-04-25 分享者:lasiack 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:7 页
东海证券-金融工程日报-170422
主要指数最新一个交易日,各指数涨跌不一,上证50指数涨幅最大(0.51%),中证500指数则跌幅最大(-0.74%);最新5个交易日各指数均下挫,中证500指数跌幅最为明显(-3....[详细]
2017-04-25 分享者:jeremy13! 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
广发证券-量化交易策略周报:风格套利策略盈利,模式匹配策略亏损-170423
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2017-04-25 分享者:袁贺春123 作者:张超 评级: 页数:15 页
中信建投-事件类选股周报(2017年4月第4周):量化选股本周精选-170424
本周重点关注事件一览上周员工持股计划事件的整体收益为-2.97%,相对于同期的中证500指数超额收益为0.51%。自2014年7月以来员工持股计划的年化收益率为37%,相对于同市值...[详细]
2017-04-25 分享者:kongguyoulan 作者:丁鲁明 评级: 页数:17 页
中信建投-大类资产市场变点检测周报:利率决议时点再临,资产市场屏息静待-170424
上周大类资产市场回顾自2017年4月17日至2017年4月21日,标普500指数自2328.95点涨至2348.69点,涨跌幅0.85%,巴克莱美国债券指数自533.61点涨至53...[详细]
2017-04-25 分享者:siriuslee 作者:丁鲁明 评级: 页数:13 页
渤海证券-金融工程4月第3周周报:商品期货震荡下跌-170424
核心观点:商品期货市场上周,文华商品指数震荡下跌,大部品种下跌,具体分版块来看,贵金属板块小幅震荡下跌,白银跌幅更大,下跌2.90%;有色金属板块中仅铝小幅上涨0.56%,其余品种...[详细]
2017-04-25 分享者:小苦瓜1213 作者:崔健 评级: 页数:12 页
广发证券-行业突破下的股债配置策略:趋势的力量-170423
中国经济增速中枢下滑,成为资产荒的宏观背景。受海外市场的影响,国内金融市场波动性也愈加剧烈。资产荒和市场波动的加剧,迫使人们寻求更有效合理的投资方案。...[详细]
2017-04-25 分享者:Racham 作者:史庆盛 评级: 页数:38 页
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