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光大证券-光大金工量化周报:业绩趋势组合、行业轮动策略表现出色-180924
多因子模型:本周规模因子、低波动因子出现回撤因子表现:动量因子(Momentum_1M、Momentum_3M)表现较好,低波动因子(HighLow、STD)、规模因子(MC、FC...[详细]
2018-09-25 分享者:jnx888888 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:23 页
天风证券-金融工程:研发费用税前加计扣除比例让哪些公司最受益?-180925
研发费用税前加计扣除比例提高2018年9月21日,财政部、税务总局、科技部联合发文,提高企业研发费用税前加计扣除比例:企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损...[详细]
2018-09-25 分享者:cntimcn 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-180925
投资要点上周表现上周(2018.09.17~2018.09.21),中证800等权指数上涨3.07%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为3.94%,策略超额收益率为0.87%...[详细]
2018-09-25 分享者:fogyisland 作者:唐军 评级: 页数:8 页
浙商证券-量化策略周报:大盘区间震荡,个股轮番上涨-180922
◆下周指数走势预判:综合下文观点,认为未来指数区间震荡,各板块个股呈现出轮番反弹的景象。◆指数表现:本周市场大幅上涨,一周涨幅最大的是上证50指数,上涨6.11%,今年以来跌幅是1...[详细]
2018-09-25 分享者:还我奶嘴 作者:曹海军 评级: 页数:8 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.44%-180925
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-09-25 分享者:tby11 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:7 页
国信证券-单向波动差值择时日报:沪深300维持看空,上证50维持看多-180925
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至9月21日),上证50信号于9月19日转多,其余指数周内维持看空。策略步骤简介1.计算相应指数相对强...[详细]
2018-09-25 分享者:afei407 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
光大证券-量化择时周报:RSRS全面看多,量能维继持续反弹可期-180924
技术形态分析:背离纷纷确认,量能维继持续反弹可期。从目前结构来看,上证50在30min级别延续中枢拓展放量突破中枢上沿,30min笔结构出现区间顶背离特征,若30min级别顶背离确...[详细]
2018-09-25 分享者:xu_kevin 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:11 页
渤海证券-权益事件监测周报:64家公司发布高管减持,41家公司有限售股解禁-180925
核心观点:华夏银行(600015)等6家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。23家公司发布公司机构股东增持。52家公司发布机构股东减持,其中恒邦股份(00...[详细]
2018-09-25 分享者:soso101 作者:宋旸 评级: 页数:17 页
财通证券-领口策略为指数保驾护航-180923
投资要点:情绪中性9月21日50ETF收于2.632,本周上涨6.34%。交易额PCR由9月14日的0.89下降到9月21日的0.537,市场情绪转为中性。9月21日平值认购与认沽...[详细]
2018-09-25 分享者:ningjing 作者:陶勤英 评级: 页数:24 页
光大证券-衍生品周报:股指集体上扬,市场情绪持续修复-180924
布林带转为看多信号,期权布林带策略净值先降后升。上周上证50ETF周度上涨6.34%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨7.52%,期权组合开仓布林带策略模...[详细]
2018-09-25 分享者:iquiet 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
天风证券-动态反转上周触发信号,累计超额10.14%-180924
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-09-25 分享者:argo087 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-180922
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益0.54%,本月超额收益1.53%,本年超额收益8.40%;中证500增强组合本周超额收益-0.04%,本月超额收益0.52%,本年超...[详细]
2018-09-25 分享者:clark888 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
国盛证券-量化周报:市场仍在反弹的路上-180924
市场仍在反弹的路上。短期来看几乎所有的规模指数都已经调整充分,上周市场出现了大幅反弹,我们认为市场仍在反弹的路上。50已经创出本次反弹的新高,不出意外,本周将确认日线反弹,并同时其...[详细]
2018-09-25 分享者:dsdsds 作者:刘富兵,段伟良 评级: 页数:21 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场放量上涨,继续看好后续走势-180923
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月21日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,沪深300指标...[详细]
2018-09-25 分享者:trutinessman 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-量化择时周报-180924
量化周观点?反弹或将迎来休整期上周市场出现久违的大涨,上周周报观点《或将迎来短暂反弹》,我们过去几周判断反弹的基础在于贸易战阶段性落地后风险偏好的修复,从上周的表现来看,市场也是在...[详细]
2018-09-25 分享者:kennethyao 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
东方证券-量化策略周报-180923
研究结论市场观点:上周市场迎来了久违的反弹,各大指数普涨,其中大市值股票领涨,全周沪深300指数涨5.19%,中证500涨2.89%,中证1000涨2.11%。上周趋同度并未随着指...[详细]
2018-09-25 分享者:bluefisher80 作者:朱剑涛 评级: 页数:34 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:反弹行情买什么?-180924
本周主要指数全面普涨,上证综指周涨幅创年内新高,反弹行情或已开启本周主要指数全面普涨,上证综指上涨4.32%,周涨幅创下年内新高,最近一次周涨幅超过4%要追溯到16年6月3日,当时...[详细]
2018-09-25 分享者:jjbrian 作者:林晓明 评级: 页数:14 页
华泰证券-金工因子跟踪周报-180923
本周反转、技术、盈利因子表现好,小市值等多类因子回撤本周反转因子在各类股票池均表现良好。技术因子在中证500、中证1000成份股票池表现较好。盈利因子在沪深300、中证500成份股...[详细]
2018-09-25 分享者:Leona2014 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:13 页
渤海证券-权益类统计周报:美国股指再创新高,美团点评成中国第4大互联网公司-180921
核心观点:国际市场:本周,美国三大股指涨跌不一,道琼斯工业指数创历史新高。9月14日至9月20日期间,标普500指数跌幅为0.18%,其中金融、原材料和能源板块涨幅较大。纳斯达克综...[详细]
2018-09-21 分享者:bzkjmkj 作者:崔健 评级: 页数:15 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场震荡调整,继续看好后续走势-180920
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月20日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,指标值整体没有...[详细]
2018-09-21 分享者:a3195098 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
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