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安信证券-金融工程主题报告:聪明的风险预算-170926
风险平价模型自提出以来,一直在大类资产配置研究中得到广泛应用。这一方法的原理是将各资产的风险贡献平均分配。但是,一般的风险平价模型并不是万能的。由于其过于被动,既无法抓住趋势,也无...[详细]
2017-09-26 分享者:jingxuwbs 作者:吕思江 评级: 页数:18 页
财富证券-金融衍生品周报:基差表现分化,IVX下降明显-170925
投资要点本周,上证50、沪深300、中证500指数分别收于2679.05、3837.73、6572.01点,涨幅分别为0.40%、0.17%、-0.76%。成交量方面,本周上证50...[详细]
2017-09-26 分享者:lyppku 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-170925
情绪面今日A股3300只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停19只,自然跌停8只,分别占比0.58%和0.24%。涨停封板率为65.52%,连板率为20.69%。今日...[详细]
2017-09-26 分享者:xubochuan 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.21%-170925
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-09-26 分享者:wangchun 作者:黄志文,吴子昱,陈镜竹 评级: 页数:7 页
渤海证券-金融工程9月第四周周报:黑色系商品领跌-170925
核心观点:交易所通知与公告部分1、上海交易所发布公告称,经研究决定,自2017年9月22日交易(即9月21日晚夜盘)起:镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从6元/手调整为18元...[详细]
2017-09-26 分享者:825902774 作者:崔健 评级: 页数:12 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-170925
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场各指数震荡下跌,除上证50指数波动差值为正,其余指数波动差值均为负。但结合RPS均值,主要宽基指数包...[详细]
2017-09-26 分享者:suqing_zhan 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:沪深300平仓看空,市场情绪较为谨慎-170924
本周择时观点:看多中证500和创业板指;上证综指与沪深300目前观点偏谨慎,建议观望。本周行业配置:RSRS行业轮动模型9月建议配置行业为:钢铁,建材,有色金属。市场综合情绪指数:...[详细]
2017-09-25 分享者:1593260028 作者:刘均伟,蒋俊阳 评级: 页数:9 页
东方证券-东方量化策略周报-170924
市场观点:上周沪深300横盘整理,中证500和中证1000稍有回调,全周沪深300微涨0.17%,中证500跌0.76%,中证1000跌0.39%。上周的趋同总体仍处于低位,周四市...[详细]
2017-09-25 分享者:rgq89 作者:朱剑涛 评级: 页数:35 页
天风证券-金融工程定期报告:业绩为王策略跟踪-170922
戴维斯双击策略在盈利持续增长的基础上,对于PE,人们一般用PEG指标评判股票定价的合理性,一般来说,盈利增速越高的公司理论上应该享受更高的估值,因此如果我们寻找业绩增速在加速增长的...[详细]
2017-09-25 分享者:123212354 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-170922
情绪面今日A股3223只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停21只,自然跌停1只,分别占比0.65%和0.03%。涨停封板率为52.27%,连板率为5.41%。今日A...[详细]
2017-09-25 分享者:pigzhu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-金融工程定期报告:南方中证全指房地产ETF将上市,首批6只公募FOF下周开始募集-170924
本周指数涨跌不一,白酒指数继续领涨,标普石油天然气上游股指、中证白酒、国证食品涨幅列前三,涨幅为3.85%、3.05%和2.54%。下周,南方中证全指房地产ETF将上市,为场内第一...[详细]
2017-09-25 分享者:slh12356 作者:吕思江 评级: 页数:14 页
银河证券-事件驱动量化周报:定向增发事件策略持续跑赢六周-170925
业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为-0.46%,相对中证500的超额收益为0.29%,最新进入组合的标的为台海核电、雪峰科技、东方网络、启明信息、欧菲光等。定向增发:上周,定...[详细]
2017-09-25 分享者:dvd2008 作者:黎鹏,王红兵 评级: 页数:11 页
银河证券-择时周报:主板看多,创板短线试错-170925
本周观点:主板继续维持5月16日以来的看多判断。基于上证50指数的择时值上周在多空临界值上方徘徊,有“维稳”意图,既然没有跌破阈值,就没有必要无来由的恐慌,继续坚持模型的结论。上周...[详细]
2017-09-25 分享者:mandyp 作者:王红兵 评级: 页数:8 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-170925
市场综述 1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计130个,拟募资2504.88亿元;本周新增公布预案的共计12家,拟募资238.14亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定...[详细]
2017-09-25 分享者:like123 作者: 评级: 页数:1 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:本周市场分化,组合表现各异-170924
华泰基本面量化选股策略A股实证结果颇佳本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为1.97%,-0.61%和0.30%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以及...[详细]
2017-09-25 分享者:jackylee1987 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:16 页
光大证券-衍生品周报:期权市场情绪短期较为谨慎-170924
期权卖方布林带策略净值上涨。依据策略规则,期权卖方策略本周换仓为开仓卖出50ETF沽10月2.70,本周标的价格较上周上涨0.26%,布林带策略模拟账户净值上涨1.01%,策略周度...[详细]
2017-09-25 分享者:yukixinlan 作者:蒋俊阳 评级: 页数:10 页
华泰证券-金工林晓明团队每周观点:市场震荡调整,为上涨积蓄力量-170924
最近20个交易日上证综指振幅只有1.70%,波动率也处于较低水平2017年8月28日至9月22日20个交易日上证综指振幅只有1.70%,点位最高至3391.64,最低至3334.9...[详细]
2017-09-25 分享者:侯王勇 作者:林晓明 评级: 页数:3 页
中投证券-衍生品策略周报-170925
期货市场:上周市场震荡小幅下移。在持续多日的高位震荡之后,市场做多动能减弱,周四周五开始小幅下跌。前期强势的新能源汽车、稀土、有色等板块回调跌幅度较大,大盘蓝筹与智能芯片板块相对强...[详细]
2017-09-25 分享者:lsx1002 作者:丁俭,李勤 评级: 页数:7 页
天风证券-基于动态风险控制的组合优化模型-170921
今年以来,不少量化策略的表现较之2016年逊色不少,原因在于这类策略大多给予了过去表现好的因子以较大的偏重,在今年市值、反转等历史表现出色的因子集体表现不佳的情况下,倚重于因子动量...[详细]
2017-09-22 分享者:ping987654321 作者:吴先兴,张欣慰 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-170922
市场数据主要指数最新1个交易日,多数指数下跌,上证50涨幅最大(0.49%),中证500跌幅最大(-1.20%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数涨幅最大(0.72%),...[详细]
2017-09-22 分享者:山前路88 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
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