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国信证券-多因子框架下的基金风格分解与报告期检验-170227
多因子框架根据指标构造的经济含义,以及参考BARRA模型的因子分类,将38个指标划分为10个因子,包括盈利收益率(EarningsYield)、成长(Growth)、杠杆(Leve...[详细]
2017-02-27 分享者:zdcgdxs 作者:黄志文 评级: 页数:18 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多,中小创维持看多-170227
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,各指数波动差值较小,信号基本保持不变,中小板指数信号转多,而HS300、上证综指、上证50等主板指数目前...[详细]
2017-02-27 分享者:guanshuang1982 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
国信证券-本周组合超额收益0.86%-170227
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-02-27 分享者:jamshock 作者:黄志文,吴子昱 评级: 页数:7 页
国信证券-A股市场数据日报-170227
市场数据行业:最新一个交易日涨幅居前的行业包括:通信、传媒、国防军工、交通运输等。细分二级行业下,通信运营、航空运输、机场、地面兵装等二级行业涨幅居前,而水泥、工业金属、稀有金属等...[详细]
2017-02-27 分享者:whubert 作者:黄志文 评级: 页数:11 页
东证期货-金融工程周度报告:商品期货CTA量化策略周报-170227
★日内交易策略本周螺纹钢和橡胶在日内趋势突破策略上面均没有产生有效的交易信号,仅白糖在DualThrust策略上面有交易,但实际交易效果却不太理想。但是从年初至今的表现来看,对于螺...[详细]
2017-02-27 分享者:cathylbb 作者:李晓辉,田钟泽,罗鑫明 评级: 页数:25 页
东北证券-金融工程周报:成长占优,上涨持续-170227
2月20日—2月24日当周,各板块成交额继续温和放大,全周来看全A成交额增加约1077亿元,中小创增幅较大,分别增加约729亿和283亿元。另,本周创业板在周二和周四出现资金净流入...[详细]
2017-02-27 分享者:时空隧道 作者:陈亚龙 评级: 页数:6 页
天风证券-市场情绪一览-170224
情绪面今日A股3051只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停17只,自然跌停4只,分别占比0.56%和0.13%。涨停封板率为70.83%,连板率为15.38%。今日...[详细]
2017-02-27 分享者:pending 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东方证券-量化策略周报-170227
研究结论市场观点:上周各大指数相当强势,均创出局部新高,反观同期各指数趋同度在指数上行期间不升反降,趋同走势与指数相悖,说明市场短期向上承压,指数回调压力较大。组合表现:上周市场表...[详细]
2017-02-27 分享者:csxfjwsoft 作者:朱剑涛 评级: 页数:37 页
广发证券-行业轮动策略周报(2017年2月24日):行业指数全线飘红,极值相似双双盈利-170226
一、相似性匹配行业轮动策略(一)策略介绍投资者常常通过观察行业的最近上涨顺序,来确定未来那些行业最有可能上涨,并总结出各种用来解释行业涨跌顺序的“规律”,遗憾的是目前还不存在一种恒...[详细]
2017-02-27 分享者:sammizheng0214 作者:史庆盛 评级: 页数:23 页
天风证券-衍生品周报-170225
股指期货本周,沪深300收于3473.85,较上周上涨1.53%。主力合约IF1703.CFE收于3453.00,较上周上涨1.79%,本周成交71,949手,截至周五收盘,持仓3...[详细]
2017-02-27 分享者:huanggl 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
国开证券-中料证国开成长50指数跟踪周报-170220
上周市场较为平稳,上证综指周涨幅为0.17%。申万28个行业中10个行业实现上涨。国开成长50指数下跌-0.24%,小幅落后大盘0.41个百分点。.由于新股发行节奏恢复,再融资新规...[详细]
2017-02-27 分享者:ybqs 作者:黄婧 评级: 页数:8 页
国海证券-金融工程周报:后市乐观,指数仍有上行空间-170226
投资要点:市场表现:从技术面看,本周上证指数仍然处于上升通道中,长短期均线形态较好,日线级别的MACD指标并未出现背离情形,30分钟级别的MACD指标虽然周中出现背离回调,但在拉回...[详细]
2017-02-27 分享者:hb1515 作者:代鹏举 评级: 页数:16 页
天风证券-全市场多因子模型跟踪-170225
多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。天风量化团队基于规模、交易行为等因子,结合市场环境动态选择因子,构建全市场多因子模型...[详细]
2017-02-27 分享者:zb1984zlz 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
广发证券-A股量化监控周报:末端行情-170226
1.两会效应基本释放完毕,从数据来看,历史两会(3月5日)前双周上证指数上涨的比例基本在50%,上涨对半,而两会前一个月上涨的比例达到66.7%,也就是说两会效应在前端释放,越接近...[详细]
2017-02-27 分享者:kevin_lp 作者:安宁宁 评级: 页数:11 页
华安证券-量化策略跟踪周报-170224
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2017-02-24 分享者:dcfdna008 作者:宫模恒 评级: 页数:10 页
民生证券-CTA策略巡礼:从趋势到套利-170224
高收益、低回撤使量化CTA规模迅猛发展CTA策略具有高收益、低回撤的优势,把CTA纳入资产配置中可有效分散风险,稳定组合收益。CTA的投资品种、交易策略灵活多样,目前近95%的CT...[详细]
2017-02-24 分享者:guming588888 作者:徐玉宁 评级: 页数:21 页
中投证券-衍生品策略周报-170220
期货市场:市场持续上扬,预计期指震荡上行将延续。上周上证综指持续上扬,一度突破3200点整数关口,最终收报3196.7点。期指三个品种均出现上扬:IC当周涨幅超过2%,IH涨幅不足...[详细]
2017-02-24 分享者:HUANGONE01 作者:丁俭,丘鸿杰,刘弘毅 评级: 页数:6 页
国信证券-A股市场数据日报-170224
行业:最新一个交易日涨幅居前的行业包括:有色、医药生物、计算机、轻工制造等。细分二级行业下,稀有金属、医药商业、化学制药等二级行业涨幅居前,而水泥、石油开采、航空装备、钢铁等行业涨...[详细]
2017-02-24 分享者:huaxing 作者:黄志文 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-170223
情绪面今日A股3051只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停26只,自然跌停2只,分别占比0.85%和0.07%。涨停封板率为70.27%,连板率为14.81%。今日...[详细]
2017-02-24 分享者:minssyzhou1996 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-A股市场数据日报-170223
市场数据行业:最新一个交易日涨幅居前的行业包括:建筑材料、钢铁、食品饮料、化工等。细分二级行业下,水泥、动物保健、农产品加工、采掘等二级行业涨幅居前,而地面兵装、船舶制造、航空装备...[详细]
2017-02-24 分享者:pan19790710 作者:黄志文 评级: 页数:10 页
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