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渤海证券-权益类统计周报:A股市场稳步上行,欧美市场出现回调-171113
核心观点:国际市场:美国三大股指上周普遍下跌。标普500指数跌幅为-0.21%,其中必需消费品、能源、非必需消费品板块涨幅居前,纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数跌幅分别为-0.20...[详细]
2017-11-20 分享者:AXT197 作者:崔健 评级: 页数:18 页
渤海证券-商品期货11月第3周周报:商品指数小幅下跌,依然为窄幅震荡形态-171120
核心观点:商品期货市场上周,文华商品指数小幅下跌,整体依然是窄幅震荡形态。分版块来看,贵金属板块小幅上涨,接近上涨压力位;有色金属板块均下跌,其中镍、铅跌幅较大,分别下跌4.38%...[详细]
2017-11-20 分享者:sonialv 作者:郝倞 评级: 页数:12 页
东北证券-金融工程复盘笔记-171119
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为医药(30)、机械(26)、房地产(23)、基础化工(20)、农林牧渔(16)、电子元器件(16),个股加...[详细]
2017-11-20 分享者:147072881 作者:高建 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:金融启动,将带动其他板块向上-171119
金融板块启动,对后市无需过分担心本周主要指数出现明显分化,上证综指下跌1.45%,深证成指下跌3.02%,上证50上涨2.67%,中证100上涨1.58%,沪深300上涨0.22%...[详细]
2017-11-20 分享者:wmzwmz 作者:林晓明 评级: 页数:12 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场分化调整,组合本周表现各异-171119
华泰基本面量化选股策略A股实证结果颇佳本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为-1.63%,0.02%和-2.35%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以...[详细]
2017-11-20 分享者:liqijia 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-171116
情绪面今日A股3359只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停11只,自然跌停9只,分别占比0.33%和0.27%。涨停封板率为42.31%,连板率为5.26%。今日A...[详细]
2017-11-18 分享者:13307716716 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-金融工程专题报告:B~L模型的鲁棒性优化及其在大类资产与行业配置中的运用-171116
投资要点:传统B-L模型对预期收益的生成多是基于市场一致预期数据或专家观点,但这一类数据在涉及多资产配置时较难获取,因此前期我们将择时模型引入B-L,整体看资产配置效果良好。不过,...[详细]
2017-11-18 分享者:乔宇轩 作者:张青 评级: 页数:12 页
天风证券-金工专题报告:协方差矩阵的常用估计和评价方法-171116
协方差矩阵的估计在量化投资中有广泛的应用,许多量化策略都会使用到协方差矩阵(或其逆矩阵)。例如多因子选股中,最大化复合因子IC_IR的加权方式会用到因子IC序列协方差矩阵的逆;在组...[详细]
2017-11-18 分享者:zhuxi 作者:吴先兴,张欣慰 评级: 页数:21 页
财通证券-金融衍生品日报-171117
1.期权1.1.行情回顾50ETF上个交易日低开,之后在保险板块带动下单边上涨。截至收盘,50ETF上涨1.07%,振幅1.45%。50ETF成分股中12只上涨,0只收平,37只收...[详细]
2017-11-17 分享者:ledxx 作者:罗俊,张耿,孙晔 评级: 页数:5 页
银河证券-β趋势控制策略(八):再论商品的β趋势控制策略-171116
一、动量型的绝对收益商品策略策略设定为以"动量为信号"和"仓位为风控"的多空商品组合。组合在仓位控制的基础中,引入动量信号,并通过权重优化来进一步分散风险。二、引入趋势跟随、品种筛...[详细]
2017-11-17 分享者:duoduotjjj9 作者:陈家智 评级: 页数:13 页
东兴证券-金融工程融资融券期报:股指期内上扬,两融余额再创新高-171113
投资摘要:本期沪深两市股指期内上涨。上证综指上期收于3,383.31点,本期收于3,427.79点,变动44.49点;深证成指上期收于11,292.42点,本期收于11,553.2...[详细]
2017-11-17 分享者:a_new_user 作者:郑闵钢 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-171115
情绪面今日A股3356只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停19只,自然跌停17只,分别占比0.57%和0.51%。涨停封板率为73.08%,连板率为15.38%。今...[详细]
2017-11-16 分享者:zrg365 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
财通证券-11月16日金融衍生品日报-171116
1.期权1.1.行情回顾50ETF上个交易日低开,之后再未超过前日收盘价,全天成交量明显萎缩。截至收盘,50ETF下跌0.41%,振幅0.72%。50ETF成分股中10只上涨,7只...[详细]
2017-11-16 分享者:段大波 作者:罗俊,张耿,孙晔 评级: 页数:5 页
申万宏源-趋势跟踪系统在国内市场应用探讨:发现系统的优势-171115
主要结论:系统优势的来源。非理性市场波动为一些交易系统提供了长期正期望收益。进行系统化交易的原则是找到具有优势的交易系统,然后坚定不移地执行。趋势跟踪是最常见的交易系统,以抓取中长...[详细]
2017-11-16 分享者:clearsky321 作者:丁一 评级: 页数:29 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:行业景气度因子表现优异-171114
投资要点:从多因子选股的跟踪情况来看,过去一周规模(大盘)、高贝塔以及动量因子表现较好,表明规模因子指向大盘,高贝塔股票表现较好,动量风格依旧强势。从近一个月IC均值来看,依然维持...[详细]
2017-11-16 分享者:wang_chaomail 作者:张青 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测11月第2周周报:市场迎来限售股解禁潮,74家公司发布高管减持公告-171114
核心观点:6家公司发布定向增发董事会预案。分别是千方科技(002373)、天翔环境(300362)、钢研高纳(300034)、台海核电(002366)、东旭蓝天(000040)、三...[详细]
2017-11-16 分享者:15188425 作者:宋旸 评级: 页数:17 页
财通证券-金融衍生品日报-171115
期权1.1.行情回顾50ETF上个交易日早盘一度缩量上涨,随后便一路下跌,下午出现缩量反抽,两点过后再次回落。截至收盘,50ETF下跌0.51%,振幅0.85%。50ETF成分股中...[详细]
2017-11-16 分享者:yangxd 作者:罗俊,张耿,孙晔 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-171114
情绪面今日A股3354只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停13只,自然跌停6只,分别占比0.39%和0.18%。涨停封板率为59.09%,连板率为4.00%。今日A...[详细]
2017-11-15 分享者:usersguide 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.77%-171115
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-11-15 分享者:gd_wisdom2014 作者:黄志文,吴子昱,陈镜竹 评级: 页数:7 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-171115
...[详细]
2017-11-15 分享者:cj1981214 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
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