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东海证券-金融工程日报-170721
市场数据主要指数最新一个交易日,金融指数下跌0.48%,其余各指数均上涨,中小板指数上涨较为明显,涨幅为0.78%;最新5交易日,各指数涨跌不一,上证50上涨2.48%,创业板指数...[详细]
2017-07-21 分享者:wangjin1234567 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-海外文献推荐第08期-170718
投资要点因子择时模型静态多因子模型的因子权重依赖于该因子过去长期的表现,在短期,模型容易受到市场变化的冲击,所以引入动态因子择时模型。本文为构造因子择时模型提出了一个新型的统一的方...[详细]
2017-07-21 分享者:er945er945 作者:吴先兴 评级: 页数:21 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看空-170720
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日市场指数基本直线拉升,各指数波动差值均为正,但创业板前期跌幅较大,RPS均值继续维持看空。HS300...[详细]
2017-07-20 分享者:didirobert 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
东海证券-金融工程日报-170720
市场数据主要指数最新一个交易日,各指数均上涨,金融指数上涨较为明显,涨幅为4.50%;最新5交易日,各指数涨跌不一,金融指数上涨5.49%,创业板指数下跌较为明显,跌幅为5.71%...[详细]
2017-07-20 分享者:frankwy 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华泰证券-相对市盈率港股通模型实证研究:华泰价值选股之相对市盈率港股模型-170719
市盈率与相对市盈率市盈率是最常用的估值指标之一,定义为当前股价与每股收益的比值。同时,市盈率的倒数可以看作某种收益率,这使得股票资产和其他资产在收益方面的可比性增强。相对市盈率的定...[详细]
2017-07-20 分享者:zh1409 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:18 页
东海证券-金融工程日报-170719
市场数据主要指数最新一个交易日,上证50下跌0.27%,其余各指数均上涨,中证500上涨较为明显,涨幅为1.05%;最新5交易日,各指数涨跌不一,上证50上涨2.09%,创业板指数...[详细]
2017-07-19 分享者:riccisoliton 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看空-170719
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日市场指数重挫,各指数波动差值均为负,创业板跌幅最大,继续维持看空。中证500指数转空,而其它指数目前...[详细]
2017-07-19 分享者:liyi88 作者:黄志文 评级: 页数:7 页
南京银行-金融市场日报-170718
资金市场情况公开市场操作央行开展7天逆回购1300亿、14天700亿,利率持平于2.45%和2.6%,单日净投放1305亿。质押式回购资金面紧张态势依然没有改善,早盘起就大量需求堆...[详细]
2017-07-19 分享者:neusoft 作者: 评级: 页数:3 页
东方证券-东方金工期指分红动态跟踪:分红对期指的影响-170716
研究结论上市公司已逐步公布分红信息。截止7月14日,上证50成分股已有47家公布了分红金额(分红预案),其中37家(32家已实施)公布了除权除息日(分红实施预案);沪深300成分股...[详细]
2017-07-19 分享者:scctiger 作者:朱剑涛 评级: 页数:11 页
安信证券-金融工程主题报告:次新股与主题股大金融大涨,建议关注券商股-170716
■本周主题明星股:西水股份,平安银行■本周主题回顾:本周全国金融工作会议召开,最大亮点是银行b,全周上涨13.2%,其中平安银行创出2年新高,宁波银行接近2007年最高点新高。本周...[详细]
2017-07-19 分享者:BrightUp 作者:刘帅路 评级: 页数:8 页
财富证券-金融衍生品周报:上证50合约首现升水,VIX指数继续回升-170717
投资要点上证50近月合约期现价差,自年初以来首次转为升水状态。表明市场对上证50短期呈现乐观态度,但是与之相矛盾的是50ETF持仓量P/C持续保持在1以上,本周更是达到了1.19。...[详细]
2017-07-19 分享者:GUOHW7677 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
莫尼塔-F~SCORE量化行业轮动周报:二八分化显著,关注避险和周期板块-170717
F-Score量化行业轮动模型,旨在衡量行业间趋势性的相对强弱。对29个中信一级行业每周构建静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析,以给出全行业的整体轮动定量解读、个体行业...[详细]
2017-07-19 分享者:S1A55 作者:林良樟,张雨蒙 评级: 页数:13 页
天风证券-FOF专题研究(二):国泰估值优势偏股混合型基金-170718
基金经理管理产品业绩分析杨飞先生自2014年担任基金经理以来共管理过7只基金产品,其中有5只基金正在管理,所管理的基金产品业绩出色。截至2017年6月30日,国泰金龙行业精选、国泰...[详细]
2017-07-19 分享者:老张11 作者:吴先兴 评级: 页数:30 页
银河证券-择时周报:主板看多,创板重回震荡-170717
本周观点:主板目前处于看多判断,更加远离看空阈值。创业板综上上周收盘交易系统认定创业板处于趋势状态,但终究在上周四收盘交易信号转变为卖出,目前只能等待创业板的可能的反弹机会,很有可...[详细]
2017-07-19 分享者:ljlqt 作者:王红兵 评级: 页数:8 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价报告:分红对近期股指期货基差的影响-170718
投资要点:本期思考:近期我们发现股指期货的贴水幅度有所扩大,如IC合约目前年化贴水幅度超过20%,IF合约贴水率约13%,IH合约贴水幅度也接近10%。我们认为,这种贴水率的扩大,...[详细]
2017-07-19 分享者:HUXINGHUA555 作者:张青 评级: 页数:8 页
东方证券-东方量化策略周报-170716
研究结论市场观点:上周前半周市场振幅较大,中证500和1000跌幅明显,沪深300受益于银行股,相对平稳,全周沪深300涨1.29%,中证500跌1.56%,中证1000跌2.49...[详细]
2017-07-19 分享者:宝儿 作者:朱剑涛 评级: 页数:36 页
天风证券-衍生品周报-170717
股指期货本周,沪深300收于3703.09,较上周上升1.29%。主力合约IF1707.CFE收于3698.80,较上周上升1.97%,本周成交72,463手,截至周五收盘,持仓2...[详细]
2017-07-18 分享者:leonshufe 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:市场情绪指标挖掘,煤飞色舞对行情的启示-170717
◎投资要点:6月以来煤炭有色板块持续上涨,其中申万一级行业有色金属指数涨幅达到16.2%,煤炭开采指数涨幅也接近10%,均大幅跑赢同期沪深300指数6%的涨幅,“煤飞色舞”再现。从...[详细]
2017-07-18 分享者:rosejiqing68 作者:张青 评级: 页数:12 页
东海证券-金融工程日报-170718
主要指数最新一个交易日,各除上证50上涨0.32%,其余指数均有不同程度下跌,创业板指数重挫5.11%;最新5交易日,各指数涨跌不一,上证50上涨3.19%,创业板指数重挫8.14...[详细]
2017-07-18 分享者:songhb123 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
安信证券--金融工程定期报告:嘉实中关村A股ETF上市,中证工银财富基金指数发布-170715
从本周场内交易的所有指数型产品跟踪指数的表现来看,本周指数涨跌不一,分化严重,金融及港股指数涨幅居前,TMT、创业板领跌,中证银行、恒生国企指数、上证金融涨幅列前三,涨幅为5.16...[详细]
2017-07-18 分享者:fzuppt 作者:吕思江 评级: 页数:14 页
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