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申万宏源-期权随笔系列之三:期权市场能预知恐慌、捕捉黑天鹅吗?-180719
主要结论:.SKEW和VIX是对尾部风险和未来波动率的预期。SKEW指数和VIX指数均由期权价格推导得出,前者反映市场对标的资产收益的尾部风险的预期,俗称“黑天鹅指数”,后者反映市...[详细]
2018-07-19 分享者:515749732 作者:丁一 评级: 页数:26 页
方正中期期货-期权市场全景数据报告-180719
要点:50ETF期权:7月18日,50ETF震荡续跌,四连阴。50ETF期权合约总交易量增加而持仓有所减少。50ETF期权成交量为1384779手,较前一个交易日增加340150手...[详细]
2018-07-19 分享者:xjwangyhl 作者:牛秋乐,彭博 评级: 页数:14 页
中信期货-商品期权量化日报:白糖期权波动率有所回落,豆粕期权成交连续下降-180719
内容摘要豆粕:1、行情回顾07月18日,豆粕期权成交量为53970手,较前一日减少42396手。持仓量为573910手,较前一日减少1260手。期权持仓量PCR为0.74,较前一日...[详细]
2018-07-19 分享者:flynn123 作者:刘宾,王炳瑜 评级: 页数:10 页
华宝证券-期权日报:上证50指数冲高回落,IV小幅下跌-180718
投资要点:成交量和PCR指标。7月18日成交1384779张50ETF期权合约,其中认购期权成交731133张,认沽期权成交653646张,PUT-CALL比率(PCR指标)为89...[详细]
2018-07-19 分享者:魈妖翔翔 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:6 页
广发期货-期权日报:豆粕50ETF小幅盘整,白糖冲高回落-180719
期权策略豆粕期权:CBOT美豆11月合约收至857.5美分/蒲式耳,连粕期货1月合约收至3125元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%附近,低于均值水平。消息方面,US...[详细]
2018-07-19 分享者:anncarter21 作者:蔡志成,陈俊州,张逸星 评级: 页数:12 页
华泰期货-期权日报:豆粕隐波持续下探,白糖波动率回落-180719
豆粕期权行情介绍和分析豆粕期货9月合约,7月18日价格振荡,日盘价格收于3087元/吨,当日豆粕1809合约成交量为66万手,持仓量141万手,持仓量持续减少。近期豆粕期权成交较为...[详细]
2018-07-19 分享者:geo04 作者:罗剑,杨子江 评级: 页数:6 页
光大期货-上证50ETF期权日报:50ETF先升后跌,认沽期权多数收高-180718
沪深主要股指下跌,50ETF先升后跌,认沽期权多数收高,若投资者预期50ETF跌破20日均线后短期下跌可能性增大,则可少量参与7月实值认沽期权交易。上证50ETF收市价2.463,...[详细]
2018-07-19 分享者:san0812 作者:张毅 评级: 页数:8 页
瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕减仓下跌,看涨期权普跌-180718
行情介绍和分析m1809合约延续调整,减仓下跌,收报3087元/吨,跌幅-0.16%,成交量为65.75万手,持仓量为140.89万手,日减仓-34872手。近3年的5日、10日、...[详细]
2018-07-18 分享者:lq122425 作者: 评级: 页数:2 页
瑞达期货-白糖期权收评:郑糖减仓上涨,看涨期权普涨-180718
行情介绍和分析今日白糖期货合约SR809减仓上涨,收报4944元/吨,涨幅为+0.45%,成交量为37.04万手,持仓量为42.06万手,日减仓-25034手。近三年的5日、10日...[详细]
2018-07-18 分享者:elsa301 作者: 评级: 页数:2 页
广州期货-商品期权日评-180717
小结1)周二m1809等合约延续了周一白天的涨势,继续震荡上行。2)7月6日中午,中国宣布340亿美元的美国商品关税正式开始实施,黄大豆的新关税为25%。7月11日人民日报鼓励国内...[详细]
2018-07-18 分享者:416548426 作者:苏航,韩日升 评级: 页数:6 页
方正中期期货-期权市场全景数据报告:郑糖主力大幅跳涨,期权成交量大涨-180718
要点:50ETF期权:7月17日,50ETF震荡续跌,但总量仍维持低位。50ETF期权合约总交易量缩减而持仓有所增加。50ETF期权成交量为1044629手,较前一个交易日减少37...[详细]
2018-07-18 分享者:刘峻 作者:牛秋乐,彭博 评级: 页数:14 页
方正中期期货-期权市场分析报告:50ETF陷入震荡,买入熊市价差策略-180717
要点:现货方面:50ETF今日下跌0.6%,收于2.475。基本面看,短期仍然呈现震荡态势,基本面方面,短期对于货币和债务的问题出现争论,对于后期是否宽松存在较大争议,货币政策目前...[详细]
2018-07-18 分享者:wling_85 作者:彭博,牛秋乐 评级: 页数:8 页
广发期货-期权日报:豆粕白糖小幅盘整,50ETF探底回升-180718
期权策略豆粕期权:CBOT美豆11月合约收至855.6美分/蒲式耳,连粕期货1月合约收至3128元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率回升至15%附近,低于均值水平。消息方面,气象...[详细]
2018-07-18 分享者:gei005 作者:蔡志成,陈俊州,张逸星 评级: 页数:12 页
中信期货-商品期权量化日报:豆粕波动率指数降至较低位,白糖持续反弹-180718
内容摘要豆粕:1、行情回顾07月17日,豆粕期权成交量为96366手,较前一日减少27402手。持仓量为575170手,较前一日减少6850手。期权持仓量PCR为0.75,较前一日...[详细]
2018-07-18 分享者:paladino81 作者:刘宾,王炳瑜 评级: 页数:10 页
东莞证券-财富通50ETF期权周报-180716
◆上证50ETF行情回顾上周上证50ETF震荡反弹。截止上周最后一个交易日,上证50ETF收于2.509元/份,周涨跌幅3.46%,上周各交易日分别涨跌2.93%、-0.12%、-...[详细]
2018-07-18 分享者:zwhbin 作者:费小平 评级: 页数:10 页
华宝证券-期权日报:上证50指数短期预期偏弱-180717
投资要点:成交量和PCR指标。7月17日成交1044629张50ETF期权合约,其中认购期权成交527073张,认沽期权成交517556张,PUT-CALL比率(PCR指标)为98...[详细]
2018-07-18 分享者:yyyxxxyyy 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:6 页
华泰期货-期权日报:豆粕波动率维持低位,白糖期权成交大增-180718
豆粕期权行情介绍和分析豆粕期货9月合约,7月17日价格振荡,日盘价格收于3096元/吨,当日豆粕1809合约成交量为84万手,持仓量144万手,持仓量持续减少。近期豆粕期权成交较为...[详细]
2018-07-18 分享者:372046933 作者:罗剑,杨子江 评级: 页数:6 页
中信期货-期权专题报告:SKEW指数与商品市场偏度指数应用-180717
专题摘要:SKEW指数SKEW(COBESKEWIndex)指数全名为芝加哥期权交易所偏度指数,又称“黑天鹅指数”。SKEW指数是衡量金融市场潜在风险的指标,可以反映投资者对意外事...[详细]
2018-07-18 分享者:bbc-168 作者:刘宾,王炳瑜 评级: 页数:17 页
光大期货-上证50ETF期权日报:50ETF再度收低,认购期权继续下跌-180717
沪深主要股指涨跌互现,创业板指数收高,50ETF再度收低,认购期权继续下跌。耐心等待新的投资机会。上证50ETF收市价2.475,跌0.015,跌幅0.60%,成交金额10.41亿...[详细]
2018-07-18 分享者:蘑菇君 作者:张毅 评级: 页数:8 页
广州期货-商品期权日评:豆粕期权概况-180716
小结1)周五凌晨公布的新一期USDA月度报告偏空,豆粕向下调整,小幅收跌。2)7月6日中午,中国宣布340亿美元的美国商品关税正式开始实施,黄大豆的新关税为25%。7月11日人民日...[详细]
2018-07-17 分享者:otherwise 作者:苏航,韩日升 评级: 页数:6 页
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