上周行业指数方面,中信一级行业指数平均周涨幅为0.41%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中小盘风格行业指数平均周涨幅较大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中信一级行业指数总成交额为2.97万亿元,比前周增加了0.06万亿元。跟踪大盘风格指数的行业指数成交额较大。
永续指数型B份额周平均涨幅未超过主要股指。123只B份额的平均周涨幅为0.45%。跟踪中小盘风格指数B份额平均周涨幅较大。从成交量来看,B份额总成交额为46.10亿元,比前周减少了-3.30亿元,为中证全指成交额的0.17%,比前周上升了-0.02%。跟踪大盘风格指数的B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了0.08%,平均溢价率为-1.04%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的价格杠杆比前周下降了-0.006倍,平均杠杆为2.12倍。跟踪中小盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高。
从ETF基金跟踪主题指数近五年的市净率PB(LF)来看,2015年6月以来整体呈现回落态势,目前在中位数之上的指数有5个:第一名是上证消费,高于中位数26.41%;第二名是中证800食品,高于中位数23.29%;第三名是上证商品,高于中位数13.85%;第四名是180金融,高于中位数11.03%;第五名是300非银,高于中位数9.79%。
定期折算:近1月内1只A份额进行定期折算:2017年10月13日国投瑞银瑞和小康。定期折算方案:折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和300 份额的份额数按照折算比例相应增加,瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300 份额的场内份额。
不定期折算:基金上折:截止2017年09月15日,3只B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中,白酒B为5.12%;国金50B为6.76%;信诚中证800有色B为9.01%。基金下折:截止2017年09月15日,1只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,军工股B为-8.96%。