2017  年9  月18  日-24  日私募行业动态：
        9  月21  日，美联储公布9  月利率决议，维持基准利率在1%-1.25%不变，同时宣布将在今年10  月起启动渐进式被动缩表，并将在10  月13  日宣布抵押贷款支持证券（MBS）再投资的初始上限，此次决定获得FOMC  一致通过，美联储缩表靴子正式落地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        Wind  资讯统计数据显示，本周央行公开市场有2100  亿逆回购到期，其中周一到周五分别到期0、0、300  亿、600  亿、1200  亿；无正回购和央票到期。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        从托管行来看，上周托管行新增私募备案产品数量共11  只：平安银行新增4  只产品，中信银行新增私募备案产品2  只。证券类私募机构上周新增私募备案产品数量共290  只，其中新增数量较多的私募机构包括：迎水新增产品数量13  只，量旗、升阳新增产品数量4  只，敦和、元贞铭至、庐雍、前海征途各新增产品3  只。
        2017  年9  月18  日-24  日私募基金业绩回顾：
        本周股票市场震荡加剧，行业出现明显分化。截止9  月22  日上证综指下跌0.03%，沪深300  上涨0.17%，中小板上涨0.49%，创业板下跌0.49%。板块方面，通信行业涨幅最大，消费板块有突出表现，钢铁跌幅最大。股指期货方面，截止9  月22  日，IF  基差为-8.33  贴水0.22%，IH  基差为5.15  升水0.19%，IC  基差为-39.81  贴水0.61%。债券市场方面，本周央行公开市场有2100  亿逆回购到期，中债国债总财富（总值）指数上升0.04%。商品市场方面，COMEX  黄金价格下跌1.74%，  NYMEX  原油上涨0.58%，黑色系跌幅较大，本周华南商品指数下降3.79%。
        由本周大类因子表现看出，本周规模因子和市场因子收益率为正（跑赢市场指数），规模因子涨幅最大，成长因子跌幅最大。本周利于通过规模因子和市场因子进行量化选股。
        本周，股票投资策略私募产品平均收益0.24%。纳入统计的310  只产品中，收益率分布在区间-0.5%~0.5%的产品数量最多，占比将近五成。其中，收益率最高为9.96%，收益率最低为-9.66%。
        按照股票投资策略私募公司规模分类，规模小于1  亿和规模介于1-10  亿公司旗下的产品较多，分别为166  和87  只。规模在10-20  亿之间的公司旗下的产品正收益比例最高，为86.96%。