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研究报告:光大期货-上证50ETF期权周报:本周50ETF高开低收,关注60日均线-170519

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-22 11:28:29
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张毅
研报出处: 光大期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,370 KB 分享者: zp****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、上证50ETF  走势分析
        本周震荡盘跌,周五收于2.355,较上周五下跌0.015,本周跌幅为0.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        日线图显示50ETF  再度回至60  日均线附近,重视此区间可能的支撑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        50ETF  本周收出带上影的阴线,重视周线图的多条均线的支撑力度。
        5  月K  线目前为带上下影的阳线,继续关注5  月份最终收盘区间。
        上证50  指数季线图显示出本季度初下探后,出现回升,关注后续可能的变化。
        二、50ETF  期权合约本周成交持仓情况
        本周ETF  期权成交量减少,持仓量增加。
        成交量方面,50ETF  期权一周累计成交2564834  张,较上周减少11.34%。其中认购期权累计成交4079954  张,认沽期权累计成交3362075  张。期权成交量认沽认购比(PCRatio)本周五为0.86,上周五为0.73。
        持仓方面,截止本周五50ETF  期权总持仓为1799062  张,较上周增加2.05%。
        截至本周五收盘,  5  月平值认购期权  “50ETF  购5  月2350”隐含波动率为4.40%;5  月平值认沽期权  “50ETF  沽5  月2350”隐含波动率为7.37%。友情提醒:下周三(5月24  日)为5  月期权的到期日,投资者可选择6  月期权标准合约作为下一阶段投资的重点。
        


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