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研究报告:东海证券-金融工程日报-170524

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-24 11:56:29
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,238 KB 分享者: ton****26 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数
        最新一个交易日,上证50  和沪深300  分别上涨1.27%和0.38%,其余指数均下跌,中证500  跌幅最大(-2.10%),今日大盘和小盘指数分化严重;最新5  个交易日,除上证50  上涨1.28%,其余指数均下跌,金融指数跌幅最大(-4.20%);最新22  个交易日,除上证50  上涨3.26%,各指数有不同程度下跌,中证500  和金融指数跌幅在10.0%左右。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,银行、食品饮料和非银金融分别上涨1.84%、0.85%和0.32%,其余行业均有不同程度下跌,国防军工跌幅最大(-4.81%);最近5  个交易日,食品饮料和银行分别上涨0.96%和0.77%,其余行业均下跌,国防军工跌幅最大(-7.04%);近一个月来,银行行业、非银金融分别上涨3.67%和2.10%,其余各行业均有不同程度下跌,国防军工重挫22.37%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        上一交易日,两融余额规模继续下降,2017  年5  月22  日两融余额为8810.89  亿元,其中融资余额8761.58  亿元,融券余额49.32  亿元。
        行业中,非银、房地产、医药生物的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IC1706、IF1706  处于负基差  ,IF1706  和IC1706  的负基差较昨日有所收敛,年化对冲成本也随之下降。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构  中,远月沽虚值大于远月购虚值,沽12月2.400  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.74%)。近月沽虚值大于近月购虚值,沽5  月2.400  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.35)。购5  月行权价在2.397  元以下、购6  月行权价在2.350元以下、购9  月行权价在2.299  元以下的合约在扣除实值后显示虚值为负,说明期权报价已经偏低。
        

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