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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕缩量振荡,期权涨跌不一-170719

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-07-19 17:12:35
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 27 KB 分享者: mi****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日m1709振荡调整,最终收于2826,上涨+3(+0.11%)  ,成交量为79.53万手,持仓量为146.48万手,日增仓-17710手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为18.78%、19.74%、20.42%和20.90%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        7月19日,豆粕期权成交量41718手(按双边计算,下同),持仓量203706手,成交额2963.82万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.63和0.81,比率较昨日无明显变化。其中,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约占67.19%、29.78%,持仓量占比分别为51.81%和34.29%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。
        受标的期货振荡整理的影响,看涨期权和看跌期权皆呈现涨跌互现的行情。看涨期权中,m1709-C-3150合约涨幅最大,为+100.00%,m1709-C-2900合约跌幅最大,-29.03为%;而看跌期权中m1709-P-2500合约涨幅最大,为+100.00%,m1709-P-2650合约跌幅最大,为-50%。m1709期权系列整体隐含波动收于21.53%,波动率有所回落。
        豆粕1709合约短期延续振荡调整,冲击2860回落,继续关注60日均线支撑,期权交易建议暂时在2750-2860元/吨区间内交易,即在低位买入看涨期权或在高位买入看跌期权。
        

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