豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货主力5 月合约,12 月14 日豆粕1805 合约价格高位回落,日盘价格收于2823元/吨,当日豆粕1805 合约成交量为80 万手,持仓量187 万手,持仓量维持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕期权12 月14 日成交活跃度保持稳定,总成交量2.07 万手(单边,下同),持仓量11.88 万手,豆粕1 月期权合约到期,持仓量下降属正常现象。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当前5 月合约成交量占所有合约成交量的91%,5 月合约持仓量占所有合约持仓量的94%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.72,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.86,市场情绪维持中性。
5 月豆粕期权平值合约行权价移动至2850 元/吨的位置,伴随着USDA 月度供需报告落地,波动率上行预期出尽,隐含波动率出现一定回落,当前隐含波动率为13.75%,60日历史波动率为13.67%,隐含波动率与60 日历史波动率的差值为0.08%,隐含波动率已逐步贴合历史波动率。当前隐含波动率已处于下行通道,投资者可考虑于5 月期权合约上卖出期权,布置看空波动率头寸。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货5 月合约12 月14 日价格继续下行,日盘价格收于5959 元/吨,今日5 月合约成交量为38 万手,持仓量为47 万手,成交量、持仓量维持稳定。
白糖期权今日总成交量为1.88 万手(单边,下同),总持仓量为6.85 万手,1 月合约到期后白糖期权成交活跃度显著走低。目前5 月合约成交量占比为86%,持仓占比为71%。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio 移动至1.48,持仓量PC_Ratio 则维持在1.05,市场情绪偏悲观。
5 月白糖期权平值合约行权价移动至6000 的位置,而白糖当前60 日历史波动率为10.46%,期权隐含波动率仅为10.22%,两者的差值为-0.25%,白糖隐含波动率触底回升,前期报告推荐的买入跨式期权获利显著,建议继续维持波动率多头头寸。