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研究报告:光大证券-RSRS量化择时跟踪:市场如期回调,创业板指平仓-180115

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-16 10:06:09
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟
研报出处: 光大证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 997 KB 分享者: at****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        创业板指  RSRS择时策略今日收盘发出平仓信号。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日(1月15日)收盘后,创业板指大跌2.97%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)创业板指日频RSRS指标值今日下穿其平仓阈值-0.5,发出平仓信号。我们对创业板指的观点由多转空。
        创业板指RSRS择时策略本次看多信号亏损1.14%。创业板指RSRS择时策略之前于12月29日发出开仓信号,至今日结束看多期间,创业板指下跌1.14%。
        RSRS择时模型最新观点。上证50指标值-0.00,持看多观点;沪深300指标值0.25,持看多观点;上证综指指标值0.37,持谨慎观点;中证500指标值0.47,持谨慎观点;创业板指指标值-0.53,持谨慎观点。
        风险提示:测试结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
        

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