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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权周报:市场情绪回暖,构建牛市价差组合-181015

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-16 11:42:33
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,217 KB 分享者: YAO****IN 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:周五央行不开展逆回购操作,央行连续十日暂停公开市场操作,本周净回笼1600亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:从周线上看,大幅下跌,跌幅6.21%;从日K线上看,国庆节后出现两次跌幅超过4%,周五有所回升,截止周五,报收2.494。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        IH1810:周线暴跌158.0,跌幅6.07%,截止周五收盘,报收2446.6。
        【期权盘面】
        期权成交量:本周总成交量为989.30万张,上周成交量为694.64万张,大幅增加42.42%;本周日均成交197.86万张,其中认购期权日均成交102.91万张,认沽期权日均成交94.95万张。
        期权持仓量:截止周五收盘总持仓134.79万张,上周五持仓143.62万张,小幅减少6.15%;其中认购期权持仓81.14万张,认沽期权持仓53.65万张。
        期权PCR:截至周五收盘,当月期权合约总成交量PCR值0.80,持仓量PCR值0.66。
        隐含波动率:截止周五收盘,当月期权合约认购认沽期权隐含波动率分别为:28.23%,28.52%。
        【结论与操作建议】
        操作建议:受外围市场影响,本周50ETF连续出现大跌,截止周五止跌回暖。操作上建议谨慎为主,逢低构建50ETF期权10月牛市价差组合,交易以短线为主,注意控制风险和设定止盈止损点。

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