要点:
50ETF期权:
12月18日,沪指窄幅震荡,截至收盘跌0.82%收于2576.65点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF跌1.20%收于2.391。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回升,总成交量为1536671手,增加490299手,总持仓量继续上升,总持仓量为2620084手,增加106469手,首次突破260万手,创历史新高。总成交量PCR为0.8590,减少0.0067,总持仓量PCR为0.7099,减少0.0349。50ETF10日历史波动率为10.03%,位于3年历史波动率25百分位附近。主力认购隐含波动率微笑明显,主力购沽隐波平值附近持平。
豆粕期权:
12月18日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘涨0.38%收于2668点。豆粕期权总成交量减少,总持仓量继续上升。总成交量为38674手,减少26410手,总持仓量为347714手,增加6026手。总成交量PCR为0.5744,减少0.1437,总持仓量PCR为0.7278,减少0.0083。连粕主连10日历史波动率为20.80%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力认沽实值隐波上升。
白糖期权:
12月18日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.68%收于5013点。白糖期权总成交量为26848手,减少2212手,总持仓量169236手,增加2242手。总成交量PCR为0.5289,减少0.1773,总持仓量PCR为0.6237,增加0.0037.郑糖主连10日历史波动率为9.34%,位于3 年历史波动率10百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
铜期权:
12月18日,铜主连窄幅震荡,截至收盘跌0.35%收于48930点。铜期权总成交54582,增加3712手,总持仓量68656手,增加1750手。总成交量PCR为0.9570,减少0.1647,总持仓量PCR为1.0907,减少0.0180. 铜主连10日历史波动率为8.72%,位于3 年历史波动率10百分位下方。主力认购合约隐含波动率微笑明显,主力认购隐波回落,认沽隐波回升。